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杉原杏璃qvod 财通鼎欣量化选股18个月定开羼杂: 财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金2024年年度讲述
发布日期：2025-03-29 22:39    点击次数：137

杉原杏璃qvod 财通鼎欣量化选股18个月定开羼杂: 财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金2024年年度讲述

财通鼎欣量化选股 18 个月如期绽开羼杂型证券投资基金 2024 年年度讲述          基金管理东说念主:财通基金管理有限公司         基金托管东说念主:中国工商银行股份有限公司            送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金管理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在乌有记录、误导性讲述或 紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。今年 度讲述依然三分之二以上独处董事署名欢跃，并由董事长签发。    基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日 复核了本讲述中的财务目的、净值发扬、利润分派情况、财务司帐讲述、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性讲述或者紧要遗漏。    基金管理东说念主承诺以敦厚信用、发愤尽责的原则管理和哄骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其明天发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书稀奇更新。    本讲述期自2024年02月06日（基金合同见效日）起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介                       财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券 基金称号                       投资基金 基金简称                  财通鼎欣量化选股18个月定开羼杂 场内简称                  - 基金主代码                 018705 交易代码                  - 基金运作表情                契约型绽开式 基金合同见效日               2024年02月06日 基金管理东说念主                 财通基金管理有限公司 基金托管东说念主                 中国工商银行股份有限公司 讲述期末基金份额总额            482，169，334.77份 基金合同存续期               不如期                     在严格禁止风险的前提下，充分挖掘和利用市集 投资办法              中潜在的投资契机，力图为基金份额握有东说念主创造卓绝                   功绩比拟基准的投资讲述。                     本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股                   票投资策略、存托凭证投资策略、债券资产投资策略、 投资策略                   股指期货的投资策略、资产支握证券投资策略、融资                   及转融通投资策略、绽开期投资策略。                     中证500指数收益率*75%+中债详尽全价指数收 功绩比拟基准                   益率*25%                     本基金是羼杂型证券投资基金，其预期收益和预 风险收益特征            期风险水平表面上低于股票型基金，高于债券型基金                   和货币市集基金。 技俩                 基金管理东说念主                   基金托管东说念主 称号            财通基金管理有限公司                中国工商银行股份有限公司 信息披       姓名                方斌                           郭明 露负责       斟酌电话          021-20537888                 010-66105799 东说念主         电子邮箱        service@ctfund.com          custody@icbc.com.cn 客户作事电话                   400-820-9888                   95588 传真                      021-68888169                 010-66105798                   上海市虹口区吴淞路619号50             北京市西城区修起门内大街5 注册地址                   上海市浦东新区银城中路68               北京市西城区修起门内大街5 办公地址                    号期间金融中心43、45楼                         5号 邮政编码                       200120                       100140 法定代表东说念主                      吴林惠                           廖林 本基金遴选的信息披                   证券时报 露报纸称号 登载基金年度讲述正 文的管理东说念主互联网网         www.ctfund.com 址 基金年度讲述备置地                   基金管理东说念主和基金托管东说念主持公地址 点      技俩               称号                           办公地址                毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 司帐师事务所                殊等闲合伙）                      大楼八层                                            上海市浦东新区银城中路68号期间 注册登记机构         财通基金管理有限公司                                            金融中心43、45楼                §3 主要财务目的、基金净值发扬及利润分派情况                                                       金额单元：东说念主民币元                                        - 2024年12月31日 本期已杀青收益                                                  12，224，936.02 本期利润                                                      6，074，965.40 加权平均基金份额本期利润                                                   0.0126 本期加权平均净值利润率                                                     1.27% 本期基金份额净值增长率                                                     1.26% 期末可供分派利润                                                  6，074，965.40 期末可供分派基金份额利润                                                   0.0126 期末基金资产净值                                              488，244，300.17 期末基金份额净值                                                       1.0126 基金份额累计净值增长率                                                     1.26% 注：(1)所述基金功绩目的不包括握有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后推行收 益水平要低于所列数字； (2)本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已杀青部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）； (4)本基金基金合同于本讲述期内见效，故无比拟式的上年度数据。                                      功绩比拟                   份额净值     功绩比拟          份额净值                        基准收益   阶段              增长率标     基准收益                 ①-③           ②-④          增长率①                        率尺度差                   准差②        率③                                       ④ 以前三个月    -2.38%   1.59%     0.56%    1.52%      -2.94%        0.07% 以前六个月     6.89%   1.51%     12.88%   1.50%      -5.99%        0.01% 自基金合同 见效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同见效日为2024年2月6日，基金合同见效起至本讲述期末不悦一年； (2)本基金建仓期为自基金合同见效起6个月内，建仓期散伙时，本基金各项资产配置比 例适应基金合同商定。 注：本基金合同见效日为2024年2月6日，合同见效当年按推行存续期计划干系数据，不 按扫数这个词天然年度进行折算。   本基金的《基金合同》见效日为2024年02月06日，禁止2024年12月31日，本基金未 进行过利润分派。                       §4 管理东说念主讲述   财通基金管理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月持重 成立。当今公司领有公募基金管理、特定客户资产管理、QDII、受托管理保障资金投资 管理等业务经验。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册老本2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司获利了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   禁止2024年12月末，财通基金共计管理边界约1，420.12亿元，其中，公募基金管理 边界约1，011.44亿元。公司以打造“特点清楚、多元发展、客户信托”的一流资产管理公 司为企业愿景，坚握多元化业务布局，旗下公募基金笼罩股票、羼杂、债券、指数、货 币等好意思满居品线，可知足不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于冲突， 束缚探索定增+、固收+、量化+等特点边界，发奋以专科创造价值。   财通基金永恒遵照“敬畏、感德、专科、背负”的核心价值不雅，服气投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬道理。公司以资产管理为本源，信守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研大师团队，纵深一级半、二级市集，握续为投资者创造价值。                     任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名        职务        期限    从业               说明                     任职      离任    年限                     日历      日历         量化投资部副总经                        复旦大学基础数学硕士。历 朱海东   理（主握责任）、本             -     13年   任星河基金管理有限公司         基金的基金司理                         量化研究员，吉祥资产管理                                         有限背负公司研究司理。20                                         有限公司，曾任量化投资部                                         基金司理、总司理助理（主                                         握责任），现任量化投资部                                         副总司理（主握责任）、基                                             金司理。                                         上海财经大学概率论与数                                         理统计硕士。历任诺德基金                                         管理有限公司研究员，上海                                         翼丰投资管理有限公司量  郭欣     本基金的基金司理           -      11年   化研究员。2017年11月加入                                         财通基金管理有限公司，曾                                         任量化投资部研究员、投资                                         司理助理、投资司理，现任                                          量化投资部基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同见效日，“下野日历”为根据公司决议细目 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分手为根据公司决议细目的礼聘日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义折服法律法例及行业协会的干系章程。   无。   无。   本讲述期内，本基金管理东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司平允交易轨制率领观点》等法 律法例和本基金合同，依照敦厚信用、发愤尽责、安全高效的原则管理和哄骗基金资产， 在负责禁止投资风险的基础上，为基金份额握有东说念主谋求最大利益，莫得发生损伤基金份 额握有东说念主利益的步履。   本基金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督管理办法》《证券投资基金管理公司平允交易轨制率领观点》等法律法例以及 公司里面管理轨制，制定了《财通基金管理有限公司平允交易管理办法》，表率包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资管理行径，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易践诺、功绩评估等投资管理行径干系的各个设施，以保证公司 旗下管理的不同投资组合之间不存在利益运输并得到平允对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策设施：（1）里面建立信息公开、资源分享的平允投资管理环境，不存 在个别组合得复书息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、爱护标准；（3）践诺健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的管理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的握仓和 交易等紧要非公开投资信息应互相遏止。   在交易践诺设施：（1）鸠合交易部与投资、研究部门严格实行物理遏止，以充分 保障鸠合交易部的独处性与守秘性，同期建立和完善平允的交易分派轨制，确保各投资 组合享有平允的交易践诺契机；（2）投资交易系统支握平允交易功能，不同投资组合 同向生意团结证券的交易分派原则为“时刻优先、价钱优先、比例分派、详尽均衡”；（3） 严格禁止团结投资组合或不同投资组合之间在团结交易日内进行反向交易；（4）扫数 投资对象的投资指示必须经由鸠合交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员践诺，进 行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到平允对待，应保证不同投资组合在团结时 点就团结投资对象下达的相似标的的投资指示分派给团结交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统成就强制平允交易模式，系统际遇该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向生意指示情形时，会自动请示交易员干预平允交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公迷惑行股票申购等以公司格式进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独赶快细目各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱相似的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在步履监控和分析讲述设施：（1）风险管理部对非公迷惑行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购有计划和分派过程进行审核和监控，保证分派散伙适应 平允交易原则的要求；（2）风险管理部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。干系投资组合司理草率交易价钱异 常情况进行合感性讲解；（3）风险管理部对不同投资组合，尤其是团结位投资组合经 理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，干系投资组合司理草率特别交易情况进行合感性讲解。   在交易价差分析和信息暴露设施：（1）风险管理部负责交易价差分析；（2）风险 管理部应分手于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率各异，春联合四个 季度期间内的不同期间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成平允交易讲述并由投资组合司理、看管长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的如期讲述中，至少应暴露以下事项：公司合座平允交易轨制践诺情况、 对特别交易步履作念专项说明。   本基金管理东说念主一贯平允对待旗下管理的扫数基金和投资组合，制定并严格遵影相应 的轨制和经由，通过系统和东说念主工等表情在各设施严格禁止交易平允践诺。本讲述期内， 本基金管理东说念主严格践诺了《证券投资基金管理公司平允交易轨制率领观点》和《财通基 金管理有限公司平允交易管理办法》的章程。   本讲述期内，本基金管理东说念主旗下扫数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量越过该证券当日成交量5%的情况。本讲述期内， 未发现本基金存在可能导致利益运输的特别交易步履。   今年度国民经济延续弱复苏态势，总体而言呈现三大核心特征：其一，信用膨大动 能握续低位踯躅，主因私东说念主部门投融资需求疲弱与财政膨大角落料理酿成双重制约；其 二，货币活化程度目的（M1-M2剪刀差）虽较前期略有改善，但仍处历史低位区间，反 映微不雅主体筹备活力仍待推行性普及；其三，价钱体系呈现分化走势，浮滥端受需求不 足与供应链扰动影响，CPI平和回落，出产端则受益于原材料价钱撑握PPI阶段性回升， 但合座价钱弹性仍显不及。 货币政策需在稳增长与汇率踏实间寻求均衡，财政政策则需要点冲突私东说念主部门信用传导 机制；另一方面将资产价钱踏实纳入宏不雅管理框架，通过房地产市集牢固运行与老本市 场信心确立杀青住户企业资产欠债表重塑。咱们预期2025年政策用具箱将在上述边界握 续开释效用，渐渐酿成内需提振的复合效应。   禁止本讲述期末，财通鼎欣量化选股18个月定开羼杂基金份额净值为1.0126元，本 讲述期内，基金份额净值增长率为1.26%，同期功绩比拟基准收益率为22.61%。   老本市集的波动轨迹明晰折射政策传导节律：2024年九月底政策预期驱动下杀青估 值确立行情，随后干预数据考证阶段的箱体震憾。当前市集核心的系统性抬升已部分修 正悲不雅预期，后续行情冲突需不雅测两大催化剂——政策落地酿成的信用膨大推行性进 展，以及终局需求改善的微不雅字据链酿成。若上述条件达成，市集有望散伙盘整，开启 新一轮估值确立进度。   本讲述期内，本基金管理东说念主依照国度干系法律法例和公司里面管理轨制全面长远推 进监察稽核各项责任。公国法律合规部在权限范围内，对公司各部门践诺公司内控轨制 及各项限定轨制情况进行监察，对公司各项业务行径的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、讲述和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、如期查验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户作事、信息暴露等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时漠视改良建议，并督促干系部门进行整改，同期如期向董 事会和公司管理层出具监察稽核讲述。公司怜爱对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工步履的管理，增强职工合规意志。公司还通过网站、邮件等多种表情进 行了投资者教练责任。   本讲述期内，本基金管理东说念主所管理的基金合座运作正当合规，灵验保障了基金份额 握有东说念主利益。本基金管理东说念主将一如既往地本着敦厚信用、发愤尽责的原则管理和哄骗基 金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核责任的科学性和灵验性，最大限 度地严防和化解筹备风险，充分保障基金份额握有东说念主的正当权益。   本基金管理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的干系章程，对基金所握有的投资品种进行估值。   本基金管理东说念主设有估值委员会，并制定了干系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则研究干系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值标准， 细目调治/暂停估值有计划，确保公司各基金居品净值计划的公允性，以爱护强劲投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、司帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有司帐核算经 验、行业分析教诲、金融用具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业教诲和专 业才略。基金司理如果合计某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会恳求对其进行专项评估。估值方法/价钱调治需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主欢跃后才智采取。   基金平淡估值由本基金管理东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金管理 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金管理东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在适应关联基金分成条件的前提下，本基金管理东说念主不错 根据推行情况进行收益分派，具体分派有计划以公告为准，若基金合同见效不悦3个月可 不进行收益分派。   本基金本讲述期内未进行收益分派。   本讲述期内，本基金未有联合20个责任日出现基金份额握有东说念主数目不悦200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                      §5 托管东说念主讲述   本讲述期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》 稀奇他法律法例和基金合同的关联章程，不存在职何损伤基金份额握有东说念主利益的步履， 实足遵法尽责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本讲述期内，本基金的管理东说念主--财通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金 资产净值计划、基金份额申购赎回价钱计划、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损 害基金份额握有东说念主利益的步履。   本托管东说念主照章对财通基金管理有限公司编制和暴露的本基金2024年年度讲述中财 务目的、净值发扬、利润分派情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容进行了核查， 以上内容果真、准确和好意思满。                      §6 审计讲述 财务报表是否经过审计       是 审计观点类型          尺度无保寄望见 审计讲述编号          毕马威华振审字第2507561号 审计讲述标题            审计讲述                   财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券 审计讲述收件东说念主                   投资基金                   咱们审计了后附的财通鼎欣量化选股18个月定                   期绽开羼杂型证券投资基金 (以下简称“该基                   金”) 财务报表，包括2024年12月31日的资产欠债                   表、自2024年2月6日(基金合同见效日)至2024年1                   关财务报表附注。                   咱们合计，后附的财务报表在扫数紧要方面按照                   中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 审计观点                   《资产管理居品干系司帐处理章程》 (以下合称                   “企业司帐准则”) 及财务报表附注7.4.2中所列示                   的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证                   监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关联                   基金行业实务操作的章程编制，公允反应了该基                   金2024年12月31日的财务情状以及自2024年2月                   的筹备效率和净资产变动情况。                   咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称                   “审计准则”) 的章程践诺了审计责任。审计讲述                   的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                   步讲明了咱们在这些准则下的背负。按照中国注 酿成审计观点的基础                   册司帐师行状说念德守则，咱们独处于该基金，并                   履行了行状说念德方面的其他背负。咱们相信，我                   们获取的审计字据是充分、顺应的，为发表审计                   观点提供了基础。 强调事项              不适用 其他事项              不适用 其他信息              该基金管理东说念主财通基金管理有限公司 (以下简称                   “该基金管理东说念主”) 管理层对其他信息负责。其他                   信息包括该基金2024年年度讲述中涵盖的信息，                   但不包括财务报表和咱们的审计讲述。                   咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信                   息，咱们也分歧其他信息发表任何表情的鉴证结                   论。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                   其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财                   务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                   紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                   基于咱们已践诺的责任，如果咱们细目其他信息                   存在紧要错报，咱们应当讲述该事实。在这方面，                   咱们无任何事项需要讲述。                   该基金管理东说念附近理层负责按照企业司帐准则及                   财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                   国证券投资基金业协会发布的关联基金行业实                   务操作的章程编制财务报表，使其杀青公允反                   映，并瞎想、践诺和爱护必要的里面禁止，以使                   财务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错 管理层和治理层对财务报表的背负 报。                   在编制财务报表时，该基金管理东说念附近理层负责评                   估该基金的握续筹备才略，暴露与握续筹备干系                   的事项 (如适用)，并哄骗握续筹备假定，除非该                   基金预测在计帐时资产无法按照公允价值处治。                   该基金管理东说念主治理层负责监督该基金的财务报                   告过程。                   咱们的办法是对财务报表合座是否不存在由于                   作弊或造作导致的紧要错报获取合理保证，并出                   具包含审计观点的审计讲述。合理保证是高水平                   的保证，但并不成保证按照审计准则践诺的审计 注册司帐师对财务报表审计的背负                   在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                   作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇总                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                   出的经济决策，则频繁合计错报是紧要的。               在按照审计准则践诺审计责任的过程中，咱们运               用行状判断，并保握行状怀疑。同期，咱们也执               行以下责任：               (1)识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表               紧要错报风险，瞎想和实施审计标准以草率这些               风险，并获取充分、顺应的审计字据，作为发表               审计观点的基础。由于作弊可能波及联结、伪造、               特地遗漏、乌有讲述或凌驾于里面禁止之上，未               能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未               能发现由于造作导致的紧要错报的风险。               (2)了解与审计干系的里面禁止，以瞎想妥贴的审               计标准，但目的并非对里面禁止的灵验性发表意               见。               (3)评价该基金管理东说念附近理层选用司帐政策的恰               当性和作出司帐揣度及干系暴露的合感性。               (4)对该基金管理东说念附近理层使用握续筹备假定的               妥贴性得出论断。同期，根据获取的审计字据，               就可能导致对该基金握续筹备才略产生紧要疑               虑的事项或情况是否存在紧要不细目性得出结               论。如果咱们得出论断合计存在紧要不细目性，               审计准则要求咱们在审计讲述中提请报表使用               者属目财务报表中的干系暴露；如果暴露不充               分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基               于禁止审计讲述日可得回的信息。关联词，明天的               事项或情况可能导致该基金不成握续筹备。               (5)评价财务报表的总体列报 (包括暴露) 、结构和               内容，并评价财务报表是否公允反应干系交易和               事项。               咱们与该基金管理东说念主治理层就谋略的审计范围、               时刻安排和紧要审计发现等事项进行交流，包括               交流咱们在审计中识别出的值得眷注的里面控               制流弊。 司帐师事务所的称号     毕马威华振司帐师事务所（特殊等闲合伙） 注册司帐师的姓名      黄小熠               侯雯 司帐师事务所的地址             北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计讲述日历                2025-03-27                     §7 年度财务报表 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金 讲述截止日：2024年12月31日                                            单元：东说念主民币元                                          本期末             资产           附注号 资 产： 货币资金                      7.4.7.1            24，901，151.30 结算备付金                                        29，802，679.73 存出保证金                                         3，822，078.23 交易性金融资产                   7.4.7.2           431，225，251.95 其中：股票投资                                     431，225，251.95     基金投资                                                 -     债券投资                                                 -     资产支握证券投资                                             -     贵金属投资                                                -     其他投资                                                 - 生息金融资产                    7.4.7.3                        - 买入返售金融资产                  7.4.7.4                        - 应收计帐款                                                    - 应收股利                                                     - 应收申购款                                                    - 递延所得税资产                                                  - 其他资产                      7.4.7.5                        - 资产悉数                                        489，751，161.21                                          本期末        欠债和净资产            附注号 负 债： 短期借钱                                                       - 交易性金融欠债                                                    - 生息金融欠债                     7.4.7.3                         - 卖出回购金融资产款                                                  - 应付计帐款                                                      - 应付赎回款                                                      - 应付管理东说念主报答                                           519，913.66 应付托管费                                              86，652.29 应付销售作事费                                                    - 应付投资参谋人费                                                    - 应交税费                                                       - 应付利润                                                       - 递延所得税欠债                                                    - 其他欠债                       7.4.7.6                900，295.09 欠债共计                                            1，506，861.04 净资产： 实收基金                       7.4.7.7            482，169，334.77 未分派利润                      7.4.7.8              6，074，965.40 净资产共计                                         488，244，300.17 欠债和净资产悉数                                      489，751，161.21 注：(1)讲述截止日2024年12月31日，基金份额净值1.0126元，基金份额总额482，169，334.77 份； (2)本基金基金合同于本讲述期内见效，故无比拟式的上年度数据。 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金 本讲述期：2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31日                                              单元：东说念主民币元                                              本期            技俩                附注号                                         见效日）至2024年12月31                                               日 一、营业总收入                                        12，237，521.01 其中：入款利息收入                   7.4.7.9                445，996.85      债券利息收入                                                  -      资产支握证券利息收入                                              -      买入返售金融资产收入                                    756，340.46      其他利息收入                                                  - 其中：股票投资收益                  7.4.7.10            21，367，954.98      基金投资收益                                                  -      债券投资收益                7.4.7.11                          -      资产支握证券投资收益                                              -      贵金属投资收益                                                 -      生息用具收益                7.4.7.12            -9，794，235.59      股利收益                  7.4.7.13               5，611，434.93      其他投资收益                                                  - 列） 减：二、营业总支拨                                         6，162，555.61 其中：卖出回购金融资产支拨                                                - 三、利润总额（失掉总额以“-”号填列）                                     6，074，965.40 减：所得税用度                                                            - 四、净利润（净失掉以“-”号填列）                                       6，074，965.40 五、其他详尽收益的税后净额                                                      - 六、详尽收益总额                                                6，074，965.40 注：本基金基金合同于本讲述期内见效，故无比拟式的上年度数据。 司帐主体：财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金 本讲述期：2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31日                                                       单元：东说念主民币元                                        本期      技俩       2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31日                实收基金                未分派利润              净资产共计 一、上期期末净资                             -                     -                - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填                  -          6，074，965.40     6，074，965.40 列） （一）、详尽收益                             -          6，074，965.40     6，074，965.40 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资                    -                     -                - 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款                  -                     -                -                             -                     -                - 款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分派 利润产生的净资产                    -                  -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 注：本基金基金合同于本讲述期内见效，故无比拟式的上年度数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                刘为臻                      刘为臻 —————————          —————————                ————————— 基金管理东说念主负责东说念主           附近司帐责任负责东说念主                司帐机构负责东说念主     财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”），系 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231209号《对于准 予财通鼎欣量化选股18个月如期绽开羼杂型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基 金管理东说念主财通基金管理有限公司向社会公迷惑行召募，基金合同于2024年02月06日生 效，初度成就召募边界为482，169，334.77份基金份额。本基金为契约型绽开式，存续期限 不定。本基金的基金管理东说念主及注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管东说念主为中 国工商银行股份有限公司。     本基金的投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的股票 （包括主板、创业板稀奇他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、央行单子、金融债券、地点政府债券、政府支握债券、企业债券、公司债券、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可调治债券（含分离交易的可转债）、 可交换债券稀奇他经中国证监会允许投资的债券）、资产支握证券、债券回购、银行存 款（包括如期入款、条约入款、见知入款等）、同行存单、货币市集用具、股指期货以 及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适应中国证监会干系规 定)。本基金可根据干系法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应标准后，不错将其纳入投 资范围。    基金的投资组合比例为：闭塞期内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金 资产的比例为60%-100%，但应绽开期流动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个 绽开期发轫前1个月、绽开期至绽开期散伙后1个月内不受前述比例限制。绽开期内，每 个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握现款或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在闭塞期内，本基金不受上述 5%的限 制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于交 易保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如 果法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行顺应标准 后，不错调治上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩比拟基准为：中证500指数收益率*75%+中债详尽全价指数收益率 *25%。    本基金财务报表以握续筹备为基础编制。    本基金财务报表适应中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《资产管理居品干系司帐处理章程》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息暴露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表适应财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的关联基金行业实务操作的章程的要求，果真、好意思满地反应了本基 金2024年12月31日的财务情状、自2024年02月06日（基金合同见效日）起至2024年12月    本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的推行编制期间为 自2024年02月06日（基金合同见效日）起至2024年12月31日止。    本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表选拔的货币为东说念主民币。本基金遴选记 账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。   (a) 金融资产的分类   本基金的金融用具包括股票投资、债券投资、买入返售金融资产等。   本基金频繁根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在发轫 证明时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金变嫌管理金融资产的业务模式，在此情形下，扫数受影响的干系金融资 产在业务模式发生变更后的首个讲述期间的第一天进行重分类，不然金融资产在发轫确 认后不得进行重分类。   本基金将同期适应下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金管理该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为办法；   - 该金融资产的合同条目章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余扫数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他详尽收益的金融资产。   管理金融资产的业务模式，是指本基金奈何管理金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所管理金融资产现款流量的开始是收取合同现款流量、出售金融资产如故 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关节管理东说念主员决定的对金融资产进行管理的特 定业务办法为基础，细目管理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以细目干系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在发轫证明时的公允价值；利息包括对货币时刻价值、与特定时期未 偿付本金金额干系的信用风险、以稀奇他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时刻散布或金额发生变更的合同条目进行评 估，以细目其是否知足上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的生息用具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   发轫证明后，对于该类金融欠债选拔推行利率法以摊余成本计量。   (a) 金融用具的发轫证明   金融资产和金融欠债在本基金成为干系金融用具合同条目的一方时，于资产欠债表 内证明。   在发轫证明时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，干系交易用度平直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，干系交易用度计入发轫证明金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   发轫证明后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   发轫证明后，对于该类金融资产选拔推行利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在阻隔证明、重分类、 按照推行利率法摊销或证明减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   发轫证明后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐关联外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   发轫证明后，对于该类金融欠债选拔推行利率法以摊余成本计量。   (c) 金融用具的阻隔证明   知足下列条件之一时，本基金阻隔证明该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同权益阻隔；   - 该金融资产已转动，且本基金将金融资产扫数权上简直扫数的风险和报答转动给 转入方；   - 该金融资产已转动，天然本基金既莫得转动也莫得保留金融资产扫数权上简直所 有的风险和报答，然而清除了对该金融资产禁止。   金融资产合座转动知足阻隔证明条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所转动金融资产在阻隔证明日的账面价值；   - 因转动金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的当前义务依然灭亡的，本基金阻隔证明该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融用具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列技俩进行减值司帐处理并证明损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金握有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原推行利率折现的、根据合同应收的扫数合同现款流量与预 期收取的扫数现款流量之间的差额，即一起现款缺少的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需斟酌的最耐久限为靠近信用风险的最长合同期限 (包括斟酌续约取舍权)。   扫数这个词存续期预期信用损失，是指因金融用具扫数这个词预测存续期内扫数可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   明天12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融用具的预测存 续期少于12个月，则为预测存续期)可能发生的金融用具违约事件而导致的预期信用损 失，是扫数这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对知足下列情形的金融用具按影相配于明天12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融用具按影相配于扫数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融用具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融用具的信用风险自发轫证明后并未显耀加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融用具的信用风险自发轫证明后的变化，本基金在每个资产欠债表日重新 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应手脚为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量莽撞一起或部分收回，则平直减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成干系金融资产的阻隔证明。这种情况频繁发生在 本基金细目债务东说念主莫得资产或收入开始可产生填塞的现款流量以偿还将被减记的金额。 然而，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项干系践诺行径的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。   除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：   公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转动一项欠债所需支付的价钱。    本基金在细目干系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的章程采 用在当前情况下适用而况有填塞可利用数据和其他信息支握的估值工夫。    存在活跃市集且莽撞获取相似资产或欠债报价的金融用具，在估值日有报价的，除 司帐准则章程的情况外，将该报价不加调治地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，选拔最近交易日的 报价细目公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成果真反应公允价值 的，对报价进行调治，细目公允价值。与上述金融用具相似，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中斟酌不同特征成分的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产握有者的，那么在估值工夫中不应 将该限制作为特征斟酌。此外，本基金不斟酌因其巨额握有干系资产或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃市集的金融用具，选拔在当前情况下适用而况有填塞可利用数据和其 他信息支握的估值工夫细目公允价值。选拔估值工夫细目公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，独一在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考访佛投 资品种的现行市价及紧要变化等成分，对估值进行调治并细目公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内分手列示，莫得互相抵销。然而，同期知足下 列条件的，以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：    本基金具有抵销已证明金额的法定权益，且该种法定权益是当前可践诺的；    本基金谋略以净额结算，或同期变现该金融资产和归还该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分手于基金申购证明日及基金赎回证明日 认列。上述申购和赎回分手包括基金调治所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。    损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已杀青损益平准金和未杀青损益平 准金。已杀青损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 杀青损益占净资产比例计划的金额。未杀青损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未杀青损益占净资产比例计划的金额。损益平准金于基金申 购证明日或基金赎回证明日进行证明和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   入款利息收入是按借出货币资金的时刻和推行利率计划细目。   买入返售金融资产在资金推行占用期间内按推行利率法逐日证明为利息收入。   证券出借业务利息收入按出借肇始日证券账面价值及出借费率计划的金额扣除适 用情况下的干系税费后的净额，在证券推行出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期归 还产生的罚息，推行发生时扣除适用情况下的干系税费后的净额计入证券出借业务利息 收入。   投资收益   股票投资收益、债券投资收益、资产支握证券投资收益和生息用具收益按干系金融 资产于处治日成交金额与其发轫计量金额的差额证明，处治时产生的交易用度计入投资 收益。   股利收益按上市公司宣告的分成派息比例计划的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个东说念主所得税后的净额证明。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其握有期间，按票面金额和 票面利率计划的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金握有的选拔公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、生息用具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金握有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在握有期间按票面利率计划的利息。   本基金的管理东说念主报答、托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和计划方法逐 日证明。   以摊余成本计量的金融欠债在握有期间证明的利息支拨按推行利率法计划。   每一基金份额享有同瓜分派权。在适应关联基金分成条件的前提下，本基金管理东说念主 不错根据推行情况进行收益分派，具体分派有计划以公告为准，若基金合同见效不悦3个 月可不进行收益分派。本基金收益分派表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可 取舍现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默 认的收益分派表情是现款分成。基金收益分派后基金份额净值不成低于面值，即基金收 益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值。在对 基金份额握有东说念主利益无推行不利影响的前提下，基金管理东说念主可调治基金收益的分派原则 和支付表情，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。    本基金以里面组织结构、管理要求、里面讲述轨制为依据细目筹备分部，以筹备分 部为基础细目讲述分部。    本基金当今以一个筹备分部运作，不需要进行分部讲述的暴露。    编制财务报表时，本基金需要哄骗揣度和假定，这些揣度和假定会对司帐政策的应 用及资产、欠债、收入和支拨的金额产生影响。推行情况可能与这些揣度不同。本基金 对揣度波及的关节假定和不细目成分的判断进行握续评估，司帐揣度变更的影响在变更 当期和明天期间赐与证明。    对于证券交易所上市的股票，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交 易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督管理委员会关 于证券投资基金估值业务的率领观点》，根据具体情况选拔《对于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的见知》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值 工夫进行估值。    对于在刊行时明确一如期限限售期的股票，根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资运动受限股票估值指引（试行）>的见知》，在估值日按照运动受限股 票计划公式细目估值日运动受限股票的价值。    根据《对于固定收益品种的估值处理尺度》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会招供的其他交易场面上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理尺度另有章程的除外），选拔第三方估值基 准作事机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本讲述期内未发生紧要司帐政策变更。    本基金在本讲述期内未发生紧要司帐揣度变更。    本基金在本讲述期内未发生紧要司帐谬误更正。    根据财税2002128号《对于绽开式证券投资基金关联税收问题的见知》、财税 2004 股息红利离别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》、财税 2015 101号《对于上市公司 股息红利离别化个东说念主所得税政策关联问题的见知》、财政部、税务总局、证监会公告2019 年第78号《对于接续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个东说念主所得 税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念好 证券交易印花税征收表情调治责任的见知》、财税 2008 1号文《对于企业所得税些许 优惠政策的见知》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的见知》、财税 201670号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产迷惑、教练扶助作事等升值税政策的见知》、财税 2017 2号文《关 于资管居品升值税政策关联问题的补充见知》、财税 2017 56号《对于资管居品升值税 关联问题的见知》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 见知》、财税2023 39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公 告2024年第8号《对于延续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利离别化个 东说念主所得税政策的公告》稀奇他干系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如 下：    a) 资管居品管理东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，以管理东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用简便计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金管理东说念主哄骗基金生意股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值 税；对国债、地点政府债利息收入以及金融同行交往取得的利息收入免征升值税；同行 入款利息收入免征升值税以及一般入款利息收入不征收升值税。资管居品管理东说念主运营资 管居品提供的贷款作事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券市蚁合取得的收入，包括生意股票、债券的差价收入，股 权的股息、红利收入，债券的利息收入稀奇他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金从上市公司、世界中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 （“挂牌公司”）取得的股息红利所得，握股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；握股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 征税所得额；握股期限越过1年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金握有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计划征税，握股时刻自解禁日起计划； 解禁前取得的股息、红利收入接续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得调和适用20% 的税率计征个东说念主所得税。    对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代 缴20%的个东说念主所得税。    d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    e) 对基金运营过程中交纳的升值税，分手按照证券投资基金管理东说念主所在地适用的税 率，计划交纳城市爱护建设税、教练费附加和地点教练附加。                                                 单元：东说念主民币元                                      本期末 技俩 活期入款                                            24，901，151.30 就是：本金                                           24，898，713.09       加：应计利息                                         2，438.21       减：坏账准备                                                - 如期入款                                                        - 就是：本金                                                       -       加：应计利息                                                -       减：坏账准备                                                - 其中：入款期限1个月以内                                                -       入款期限1-3个月                                             -       入款期限3个月以上                                             - 其他入款                                                        - 就是：本金                                                       -       加：应计利息                                                -       减：坏账准备                                                -            共计                                   24，901，151.30                                                 单元：东说念主民币元                                                   本期末      技俩                                    2024年12月31日                        成本              应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                 438，121，457.23                 -   431，225，251.95     -6，896，205.28 贵金属投资-金交                                   -               -                -                 - 所黄金合约      交易所市集                        -               -                -                 - 债      银行间市集                        -               -                -                 - 券          共计                       -               -                -                 - 资产支握证券                            -               -                -                 - 基金                                -               -                -                 - 其他                                -               -                -                 -      共计            438，121，457.23                 -   431，225，251.95     -6，896，205.28                                                                        单元：东说念主民币元                                               本期末      技俩                                              公允价值               合同/格式金额                                                       备注                                         资产                欠债 利率生息用具                        -                   -                - - 货币生息用具                        -                   -                - - 权益生息用具         31，508，314.66                      -                - - --股指期货         31，508，314.66                      -                - - 其他生息用具                        -                   -                - -      共计        31，508，314.66                      -                - -                                                                        单元：东说念主民币元     代码             称号                 握仓量（买/卖）          合约市值           公允价值变动 IC2503    IC2503                           -14.00     -15，891，120.00       370，794.66 IC2501     IC2501          -13.00   -14，870，960.00     375，440.00 共计                                                     746，234.66 减：可抵销 期货暂收                                                   746，234.66 款 净额                                                              - 注：生息金融资产项下的权益生息用具为股指期货投资，净额为0。在当日无欠债结算 轨制下，结算准备金已包括所握股指期货合约产生的握仓损益，则生息金融资产项下的 股指期货投资与干系的期货暂收款（结算所得的握仓损益）之间按抵销后的净额为0。     本基金本讲述期末未握有买入返售金融资产。     本基金本讲述期末未握有买断式逆回购交易中取得的债券。     本基金本讲述期末未握有其他资产。                                                      单元：东说念主民币元                                      本期末            技俩 应付券商交易单元保证金                                                     - 应付赎回费                                                           - 应付证券出借违约金                                                       - 应付交易用度                                                 755，295.09 其中：交易所市集                                               755，295.09          银行间市集                                                  - 应付利息                                                            - 预提用度                                                   145，000.00            共计                                          900，295.09                                                       金额单元：东说念主民币元                                           本期          技俩                                            日                         基金份额（份）                       账面金额 基金合同见效日                       482，169，334.77            482，169，334.77 本期申购                                       -                         - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                         - 本期末                           482，169，334.77            482，169，334.77 注：(1)申购含红利再投、调治入份额，赎回含调治出份额。 (2)本基金基金合同见效日为2024年02月06日。成就时召募的扣除认购费后的实收基金 （本金）为东说念主民币482，102，135.68元，在召募期间产生的入款利息为东说念主民币67，199.09元， 以上实收基金（本息）共计为东说念主民币482，169，334.77元，折合482，169，334.77份基金份额。                                                         单元：东说念主民币元        技俩        已杀青部分              未杀青部分             未分派利润共计 上年度末                          -                   -                  - 基金合同见效日                       -                   -                  - 本期利润              12，224，936.02       -6，149，970.62       6，074，965.40 本期基金份额交易产                               -                   -                  - 生的变动数 其中：基金申购款                      -                   -                  -      基金赎回款                    -                   -                  - 本期已分派利润                       -                   -                  - 本期末               12，224，936.02       -6，149，970.62       6，074，965.40                                                         单元：东说念主民币元                                           本期          技俩                                        日 活期入款利息收入                                            248，519.47 如期入款利息收入                                                      - 其他入款利息收入                                                      - 结算备付金利息收入                                           196，284.99 其他                                                     1，192.39          共计                                         445，996.85                                                 单元：东说念主民币元                                       本期          技俩         2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31                                        日 卖出股票成交总额                                       1，872，010，367.06 减：卖出股票成本总额                                     1，847，333，387.62 减：交易用度                                             3，309，024.46 生意股票差价收入                                         21，367，954.98    本基金本讲述期未有债券投资收益技俩。    本基金本讲述期未有生意债券差价收入。    本基金本讲述期未有债券赎回差价收入。    本基金本讲述期未有债券申购差价收入。    本基金本讲述期无生息用具收益--生意权证差价收入。                                              单元：东说念主民币元                                      本期          技俩           2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31                                      日 期货投资                                           -9，794，235.59                                              单元：东说念主民币元                                      本期           技俩          2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31                                      日 股票投资产生的股利收益                                    5，611，434.93 其中：证券出借权益赔偿收入                                              - 基金投资产生的股利收益                                                -           共计                                   5，611，434.93                                              单元：东说念主民币元                                     本期       技俩称号 ——股票投资                                         -6，896，205.28 ——债券投资                                                     - ——资产支握证券投资                                                 - ——贵金属投资                                                    - ——其他                                                       - ——权证投资                                                     - ——期货投资                                           746，234.66 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                               - 值税         共计                                   -6，149，970.62    本基金本讲述期无其他收入。    本基金本讲述期无信用减值损失。                                            单元：东说念主民币元                                   本期          技俩         2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31                                    日 审计用度                                            35，000.00 信息暴露费                                          110，000.00 证券出借违约金                                                  -          共计                                    145，000.00    禁止资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。    禁止本财务讲述批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的资产欠债表 日后事项。            关联方称号                  与本基金的关系 财通基金管理有限公司("财通基金")        基金管理东说念主、注册登记机构、基金销售机构 财通证券股份有限公司("财通证券")        基金管理东说念主的鼓吹、基金代销机构 杭州市实业投资集团有限公司                 基金管理东说念主的鼓吹 浙江亨通控股股份有限公司                  基金管理东说念主的鼓吹 中国工商银行股份有限公司("工商银行                               基金托管东说念主、基金代销机构 ") 上海财通资产管理有限公司                  基金管理东说念主的子公司 注：本讲述期内存在禁止关系或其他紧要犀利关系的关联方未发生变化。                                                          金额单元：东说念主民币元                                        本期    关联方称号                                                           占当期股票成交                            成交金额                                                            总额的比例 财通证券                                      4，448，341.00        0.12%    本基金本讲述期未通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本讲述期未通过关联方交易单元进行债券交易。                                                          金额单元：东说念主民币元                                        本期    关联方称号                                                           占当期债券回购                            成交金额                                                           成交总额的比例 财通证券                                  1，234，177，000.00        68.04%                                                          金额单元：东说念主民币元                                           本期  关联方名                               占当期                                                                占期末应    称                                佣金总                  当期佣金                          期末应付佣金余额        付佣金总                                     量的比                                                                额的比例                                      例 财通证券                   4，189.55      0.20%                 -            - 注：(1)上述佣金参考市集价钱经本基金的基金管理东说念主与对方协商细目，以扣除由中国证 券登记结算有限背负公司收取的证管费和经手费的净额列示。 (2)2024年7月1日前，该类佣金条约的作事范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投 资研究效率和市集信息作事。自2024年7月1日起，券商仅为本基金提供交易单元租用以 及研究作事。                                                           单元：东说念主民币元                                                   本期             技俩                     2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年 当期发生的基金应支付的管理费                                             5，154，122.41 其中：应支付销售机构的客户爱护费                                           1，194，265.21        应支付基金管理东说念主的净管理费                                       3，959，857.20 注：(1)支付基金管理东说念主的基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金管理费计划公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。                                                           单元：东说念主民币元                                                  本期            技俩                2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月 当期发生的基金应支付的托管费                                                 859，020.38 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费计划公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。     本基金本讲述期未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。     无。 况     无。     本基金管理东说念主本讲述期未哄骗固有资金投老本基金。     除基金管理东说念主之外的其他关联方于本讲述期末未投老本基金。                                               单元：东说念主民币元                                    本期 关联方名     称                 期末余额                    当期利息收入 工商银行                   24，901，151.30             248，519.47     本基金本讲述期未在承销期内平直购入关联方承销的证券。     本基金本讲述期无其他关联交易事项的说明。   本基金本讲述期无当期交易及握有基金管理东说念主以及管理东说念主关联方所管理基金产生 的用度。   本基金本讲述期未进行利润分派。                                                        金额单元：东说念主民币元                                               数目             告捷          运动              期末             期末   期末 证券     证券                      认购             （单             认购   受限期    受限              估值             成本   估值    备注 代码     称号                      价钱             位：             日           类型              单价             总额   总额                                               股）                         非公             -09-0 6个月   行流      3.36    3.44            1，38 8，32 -                         限                         非公             -07-1 6个月   行流     23.68 23.35              0，01 8，84 -                         限                         非公             -07-0 6个月   行流      8.10    9.79           9，99 9，72 -                         限                         非公             -10-2 6个月          11.49 18.46             0，00 6，31 -                         通受                          限                          非公             -11-0 6个月    行流     59.91 83.84              0，00   6，03 -                          限                          非公             -10-1 6个月    行流      6.70    7.87            8，48   5，77 -                          限             -11-2 6个月           11.25 29.44      1，406               -             -12-0 6个月           11.29 53.68       744               -             -11-2 6个月           27.08 48.95       780                -             -12-2        新发     12.30 12.30      2，029               -             -12-2 6个月            2.30    6.80    3，667              -             -07-1 6个月           21.21 36.49       396               -             -12-0 6个月           27.76 39.79       253               -             -07-0 6个月           26.50 41.98       233                -             -07-1 6个月        30.00 56.87   143               -             -12-1 6个月        23.95 35.85   210               -             -11-1 6个月         7.98 35.77   154               -             -06-2 6个月        20.56 36.17   106               -             -06-2 6个月        18.65 22.61   129               -             -12-2 6个月        12.30 12.30   226               -      本基金本讲述期末未握有暂时停牌等运动受限股票。      于2024年12月31日，本基金未握有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。      于2024年12月31日，本基金未握有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。      无。    本基金在平淡筹备行径中靠近的与这些金融用具干系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的管理东说念主进行风险管理的主要办法是加强对投资风险的防 范和禁止，保证基金资产的安全，爱护基金份额握有东说念主的利益；同期，普及基金投资组 合的风险调治后收益水平，将以上多样风险禁止在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的均衡，杀青“风险和收益相匹配”的投资办法，谋求基金资产的耐久稳 定增长。    本基金的基金管理东说念主建立了董事会率领下的架构明晰、禁止灵验、系统全面、切实 可行的风险禁止体系。董事会下设合规禁止委员会，负责对公司风险管理策略和政策、 里面禁止及风险禁止基本轨制进行刚硬，对基本轨制的践诺情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查验。董事会礼聘看管长，负责公司稀奇基金运作的监察稽核责任。公 司筹备管理层负责公司平淡筹备管理中的风险禁止责任，筹备管理层下设投资决策委员 会和风险禁止委员会，负责对公司筹备及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险禁止轨制，加强对风险的控 制，作为一线背负东说念主，将风险禁止在最小范围内。同期，公司设独处的法律合规部和风 险管理部，两者依各自职能对公司运作各设施的千般风险进行监控。    本基金的基金管理东说念主对于金融用具的风险管理方法主如果通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资办法， 结合基金资产所哄骗金融用具特征通过特定的风险量化目的、模子，平淡的量化讲述， 细目风险损失的禁止和相应置信程度，实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估， 并通过相应决策，将风险禁止在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。 本基金的基金管理东说念主建立了信用风险管理经由，通过对千般投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的银行入款存放在本基金的托管东说念主工商银行，按银行同行利率计息，与该银 行入款干系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限 背负公司完成证券交收和款项计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割表情、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以禁止相应的信用风险。    流动性风险是指基金管理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东说念主可随时要求赎回其握有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫寒或因投 资鸠合而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金管理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作管理办法》《公开召募 绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》等关联法例的要求建立健全绽开式基金流动 性风险管理的里面禁止体系，审慎评估千般资产的流动性，针对性制定流动性风险管理 措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个责任日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回恳求不越过7个责任日可变现资产 的可变现价值，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管理东说念主 在基金合同中瞎想了盛大赎回条目，商定在相配情况下赎回恳求的处理表情，禁止因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金握有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性目的进行握续的监测和分析，包括组合握仓鸠合度目的、组合在短时刻内变现 才略的详尽目的、组合中变现才略较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例 等。本基金所握大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产运动暂时受限制不成目田转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产表情借入短期资金草率流动性需求，其上 限一般不越过基金握有的债券资产的公允价值。    本基金本讲述期末无紧要流动性风险。    市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或明天现款流量因所处市集千般价钱 成分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融用具均靠近由于市集利率飞腾而导致公允价值着落的风险，其中浮动利 率类金融用具还靠近每个付息期间散伙根据市集利率重新订价时对于明天现款流影响 的风险。本基金的基金管理东说念主如期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                                                              单元：东说念主民币元  本期   末  年12                             年  月31   日  资产 货币      24，901，151.3                            -         -          -      -               -   24，901，151.30 资金                 0 结算 备付                         -         -          -      -               -   29，802，679.73 金 存出 保证      3，822，078.23       -         -          -      -               -    3，822，078.23 金 交易 性金                                                         431，225，251.9   431，225，251.9                    -       -         -          -      - 融资                                                                     5               5 产 资产      58，525，909.2                                       431，225，251.9   489，751，161.2                            -         -          -      - 悉数                 6                                                   5               1  欠债 应付 管理                    -       -         -          -      -     519，913.66      519，913.66 东说念主报 酬 应付 托管                 -       -         -          -      -      86，652.29       86，652.29 费 其他                    -       -         -          -      -     900，295.09      900，295.09 欠债 欠债                   -   -         -       -     -    1，506，861.04    1，506，861.04 悉数 利率 敏锐     58，525，909.2                               429，718，390.9   488，244，300.1                       -         -       -     - 度缺                6                                           1               7 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约章程的重新订价日或到期日孰 早者进行了分类。     禁止讲述期末，本基金无交易性债券投资，因此利率风险成分对于本基金资产净值 无紧要影响。     外汇风险是指金融用具的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的扫数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。     其他价钱风险主要指基金所握金融用具的公允价值或明天现款流量因除市集利率 和外汇汇率除外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所 上市或银行间同行市集交易的股票和债券，所靠近的其他价钱风险开始于证券市集的整 体波动，以及单个证券刊行主体的自己筹备情况或特殊事件影响。     本基金的基金管理东说念主在构建和管理投资组合的过程中，以价值投资为核心，通过对 宏不雅经济情况及政策的分析，结合证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，取舍适应基金合同商定范围的投资品种进行投 资。本基金的基金管理东说念主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投 资组合进行修正，来主动草率可能发生的市集价钱风险。     本基金通过投资组合的分散化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：闭塞期 内，本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-100%，但应绽开 期流动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个绽开期发轫前1个月、绽开期至绽开 期散伙后1个月内不受前述比例限制。绽开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约 需交纳的交易保证金后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。在闭塞期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款。其中，现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金管理东说念主逐日对本 基金所握有的证券价钱实施监控，如期哄骗多种定量方法对基金进行风险度量，实时可 靠地对风险进行追踪和禁止。                                                     金额单元：东说念主民币元                                          本期末         技俩                                                          占基金资产净                                公允价值                                                          值比例(%) 交易性金融资产－股票投 资 交易性金融资产－基金投                                                      -               - 资 交易性金融资产－债券投                                                      -               - 资 交易性金融资产－贵金属                                                      -               - 投资 生息金融资产－权证投资                                          -               - 其他                                                   -               -         共计                              431，225，251.95          88.32                           绩比拟基准的变动。  假定    2.除功绩比拟基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保握不变。                          对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                          东说念主民币元）        干系风险变量的变动                                            本期末  分析       功绩比拟基准加多1%                                          3，746，656.93       功绩比拟基准减少1%                                         -3，746，656.93    公允价值计量散伙所属头绪取决于对公允价值计量合座而言具有攻击真谛的最低 头绪的输入值。三个头绪输入值的界说如下：    第一头绪输入值：在计量日莽撞取得的相似资产或欠债在活跃市集上未经调治的报 价；    第二头绪输入值：除第一头绪输入值外干系资产或欠债平直或转折可不雅察到的输入 值；    第三头绪输入值：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                             单元：东说念主民币元                                           本期末         公允价值计量散伙所属的头绪 第一头绪                                        362，647，649.46 第二头绪                                             27，736.50 第三头绪                                         68，549，865.99                共计                           431，225，251.95    本基金以导致各头绪之间调治的事项发诞辰为证明各头绪之间调治的时点。对于公 开市集交易的股票、债券等投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公迷惑行等情 况，本基金不会于停牌日死党易归附活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将干系投 资的公允价值列入第一头绪，并根据估值调治中选拔的对公允价值计量合座而言具有重 要真谛的输入值所属的最低头绪，细目干系投资的公允价值应属第二头绪或第三头绪。                                             单元：东说念主民币元                                   本期       技俩         2024年02月06日（基金合同见效日）至2024年12月31日                      交易性金融资产                 共计                     债券投资         股票投资 期初余额                        -                 0.00                    0.00 当期购买                        -    364，704，673.41             364，704，673.41 当期出售/结算                     -                    -                       - 转入第三头绪                      -        23，183，315.01           23，183，315.01 转出第三头绪                      -    295，243，453.25             295，243，453.25 当期利得或损失总额                   -    -24，094，669.18             -24，094，669.18 其中：计入损益的利                             -    -24，094，669.18             -24，094，669.18 得或损失  计入其他详尽收益                             -                    -                       - 的利得或损失 期末余额                        -        68，549，865.99           68，549，865.99 期末仍握有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                   -        10，143，556.46           10，143，556.46 损失的变动——公允 价值变动损益                                                             单元：东说念主民币元      本期末                               不可不雅察输入值             选拔的估值 技俩   公允价                                         范围/加         与公允价值                工夫               称号        值                                        权平均值          之间的关系 限售   68，549，86 平均价钱亚    股票在剩余限售期内的              0.2076-4.                                                              负干系 股票        5.99 式期权模子    股价的预期年化波动率              9648   于2024年12月31日，本基金无非握续的以公允价值计量的金融用具。   不以公允价值计量的金融用具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无紧要各异。      于2024年12月31日，本基金无有助于知道和分析司帐报表需要说明的其他事项。                       §8 投资组合讲述                                                     金额单元：东说念主民币元                                                     占基金总资产的比 序号             技俩                  金额                                                        例(%)       其中：股票                        431，225，251.95              88.05       其中：债券                                     -                  -             资产支握证券                              -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                                 -                  -       融资产                                                     占基金资产净值比 代码            行业类别            公允价值（元）                                                        例(%)  A    农、林、牧、渔业                       2，777，315.00               0.57  B    采矿业                           12，394，948.00               2.54  C    制造业                          222，930，076.13              45.66  D    电力、热力、燃气及水出产和供应业              19，038，477.00               3.90  E    建筑业                            3，061，875.00               0.63  F    批发和零卖业                          5，668，714.00             1.16  G    交通运载、仓储和邮政业                     9，600，626.39             1.97  H    住宿和餐饮业                                     -                 -  I    信息传输、软件和信息工夫作事业                80，355，940.69            16.46  J    金融业                            42，444，819.35             8.69  K    房地产业                           14，152，284.89             2.90  L    租出和商务作事业                        6，003，989.00             1.23  M    科学研究和工夫作事业                      9，449，863.50             1.94  N    水利、环境和群众设施管理业                   1，414，251.00             0.29  O    住户作事、修理和其他作事业                              -                 -  P    教练                                         -                 -  Q    卫生和社会责任                                    -                 -  R    文化、体育和文娱业                       1，932，072.00             0.40  S    详尽                                         -                 -                共计                   431，225，251.95            88.32      本基金本讲述期末未握有通过港股通机制投资的港股。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                             占基金资 序        股票代码    股票称号       数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                             例(%)                                                     金额单元：东说念主民币元                                                              占期末基金 序          股票代码         股票称号       本期累计买入金额                    资产净值比 号                                                               例(%) 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌干系交易用度。                                             金额单元：东说念主民币元                                                    占期末基金 序         股票代码    股票称号           本期累计卖出金额            资产净值比 号                                                     例(%) 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌干系交易用度。                                             单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                               2，285，454，844.85 卖出股票收入（成交）总额                               1，872，010，367.06 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按生意成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌干系交易用度。   本基金本讲述期末未握有债券。   本基金本讲述期末未握有债券。   本基金本讲述期末未握有资产支握证券。   本基金本讲述期末未握有贵金属。   本基金本讲述期末未握有权证。   本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性格。 套期保值主要选拔流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，通 过对质券市集和期货市集运行趋势的研究，并结合伙指期货的订价模子寻求其合理的估 值水平。   本基金暂不投资国债期货。   本基金本讲述期末未握有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开臆造、处罚的情形。 外的股票。                                                   单元：东说念主民币元 序号             称号                            金额      本基金本讲述期末未握有处于转股期的可调治债券。                                                 金额单元：东说念主民币元 序                     运动受限部分的           占基金资产     运动受限情况说      股票代码      股票称号 号                       公允价值            净值比例(%)      明    由于四舍五入的原因，本讲述中波及比例计划的分项之和与共计项之间可能存在尾 差。                          §9 基金份额握有东说念主信息                                                                份额单元：份                                             握有东说念主结构  握有          户均握有的基金份              机构投资者                     个东说念主投资者  东说念主户             额                             占总份                       占总份 数(户)                       握有份额                        握有份额                                           额比例                       额比例             技俩                   握有份额总和（份）              占基金总份额比例 基金管理东说念主扫数从业东说念主员握有本基金                          420，904.72                 0.09%             技俩                       握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管理东说念主员、基金投资和研究部 门负责东说念主握有本绽开式基金 本基金基金司理握有本绽开式基金                                                          0                          §10 绽开式基金份额变动                                                                     单元：份 基金合同见效日(2024年02月06日)基金份额总额                                   482，169，334.77 基金合同见效日起至讲述期期末基金总申购份额                                                     - 减：基金合同见效日起至讲述期期末基金总赎回份额                                                   - 基金合同见效日起至讲述期期末基金拆分变动份额                                                    - 本讲述期期末基金份额总额                                                 482，169，334.77 注：总申购份额含红利再投、调治入份额；总赎回份额含调治出份额。                    §11 紧要事件揭示   本基金本讲述期内无基金份额握有东说念主大会决议。   本基金本讲述期内无波及本基金管理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本基金本讲述期内投资策略未发生变嫌。   本讲述期内，本基金未改聘司帐师事务所，应支付给毕马威华振司帐师事务所（特 殊等闲合伙）的审计用度为35，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计作事1年。          措施1                       内容 受到检验或处罚等措施的主体        管理东说念主及干系背负东说念主员 受到检验或处罚等措施的时刻        2024年04月15日 采取检验或处罚等措施的机构        中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型            警示函 受到检验或处罚等措施的原因        直播过程中存在不表率等问题 管理东说念主采取整改措施的情况（如提                      已完成整改 出整改观点） 其他                   无   本讲述期内，本基金托管东说念主稀奇高档管理东说念主员无受检验或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元      交        股票交易                    应支付该券商的佣金      易 券商   单                    占当期股                      占当期佣    备 称号   元   成交金额             票成交总        佣金            金总量的    注      数                    额的比例                       比例      量 长城 证券 东吴 证券 国金 证券 华安 证券 国新 证券 华西 证券 首创 证券 五矿 证券 诚通 证券 信达 证券 财通 证券 长江 证券 德邦   2                -        -                -         - - 证券 第一 创业   2                -        -               -        - - 证券 东北 证券 东方 资产   2                -        -               -        - - 证券 东兴 证券 耿直 证券 光大 证券 广发 证券 国海 证券 国联 证券 国盛 证券 国泰 君安 国投 证券 国信 证券 国元 证券 海通 证券 华创 证券 华福 证券 华泰 证券 华源 证券 江海 证券 开源 证券 粤开 证券 民生 证券 吉祥 证券 山西 证券 申港 证券 申万 宏源 太平 洋证   2                -         -              -        - - 券 天风 证券 西部 证券 西南 证券 湘财 证券 兴业 证券 星河 证券 招商 证券 浙商 证券 中金 公司 中泰 证券 中信 证券 中邮 证券 华夏 证券 东方 证券 中信 建投   4   130，733，188.65    3.43%       98，308.84   4.63% - 证券 注：1、取舍证券公司参与证券交易的尺度 公司结合证券公司的财务情状、筹备情况、合规风控才略、交易才略和研究才略完善证 券公司的取舍尺度，证券交易单元所属证券公司需知足以下要求： (1)筹备步履表率、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和踏实的交易系统，知足基金投资交易需求； (3)具备精良的市集形象和财务情状； (4)具备较强的研究及详尽作事才略，具有专门的研究机构和专职研究东说念主员； (5)被迫股票型基金取舍合营券商原则上应优先斟酌交易作事才略。 公司对券商的作事评价严格除名法律法例的干系要求，严禁与基金销售边界、保有边界 挂钩，严禁以任何表情向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方转动支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究作事、流动性作事等其他用度。 (1)公司建立交易单元管理审议机制，开展证券公司取舍、条约坚贞、作事评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险管理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办根由研究条线发起审批，经审批完成后，由干系部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商作事质料开展评价，根据券商作事评价散伙，由公 司审议当季股票交易量分派谋略。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务遏止机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、条约坚贞、作事评价、交易佣金分派等业务设施。 在章程时刻内完成股票交易佣金费率的调治，自2024年7月1日起按照调治后的费率执 行。 通基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的讲述期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者眷注上述讲述统计时刻区间的 口径各异。                                                         金额单元：东说念主民币元         债券交易              债券回购交易              权证交易              基金交易                                      占当                  占当                                    占当                占当                                      期债                  期债                                    期权                期基                                      券回 券商称号    成交       券成                           成交       证成       成交       金成                           成交金额       购成         金额       交总                           金额       交总       金额       交总                                      交总                  额的                                    额的                额的                                      额的                  比例                                    比例                比例                                      比例 长城证券         -        -          -        -        -        -        -        - 东吴证券         -        -          -        -        -        -        -        - 国金证券         -        -          -        -        -        -        -        - 华安证券         -        -          -        -        -        -        -        - 国新证券   -   -              -      -   -   -   -   - 华西证券   -   -              -      -   -   -   -   - 首创证券   -   -              -      -   -   -   -   - 五矿证券   -   -              -      -   -   -   -   - 诚通证券   -   -              -      -   -   -   -   - 信达证券   -   -              -      -   -   -   -   - 财通证券   -   -                         -   -   -   - 长江证券   -   -              -      -   -   -   -   - 德邦证券   -   -              -      -   -   -   -   - 第一创业        -   -              -      -   -   -   -   - 证券 东北证券   -   -              -      -   -   -   -   - 东方资产        -   -              -      -   -   -   -   - 证券 东兴证券   -   -              -      -   -   -   -   - 耿直证券   -   -              -      -   -   -   -   - 光大证券   -   -              -      -   -   -   -   - 广发证券   -   -              -      -   -   -   -   - 国海证券   -   -              -      -   -   -   -   - 国联证券   -   -                         -   -   -   - 国盛证券   -   -              -      -   -   -   -   - 国泰君安   -   -              -      -   -   -   -   - 国投证券   -   -              -      -   -   -   -   - 国信证券   -   -              -      -   -   -   -   - 国元证券   -   -              -      -   -   -   -   - 海通证券   -   -              -      -   -   -   -   - 华创证券   -   -              -      -   -   -   -   - 华福证券   -   -              -      -   -   -   -   - 华泰证券   -   -              -      -   -   -   -   - 华源证券          -   -              -      -   -   -     -   - 江海证券          -   -              -      -   -   -     -   - 开源证券          -   -              -      -   -   -     -   - 粤开证券          -   -              -      -   -   -     -   - 民生证券          -   -              -      -   -   -     -   - 吉祥证券          -   -              -      -   -   -     -   - 山西证券          -   -              -      -   -   -     -   - 申港证券          -   -              -      -   -   -     -   - 申万宏源          -   -              -      -   -   -     -   - 太平洋证               -   -              -      -   -   -     -   - 券 天风证券          -   -              -      -   -   -     -   - 西部证券          -   -              -      -   -   -     -   - 西南证券          -   -              -      -   -   -     -   - 湘财证券          -   -              -      -   -   -     -   - 兴业证券          -   -              -      -   -   -     -   - 星河证券          -   -              -      -   -   -     -   - 招商证券          -   -                         -   -     -   - 浙商证券          -   -              -      -   -   -     -   - 中金公司          -   -              -      -   -   -     -   - 中泰证券          -   -              -      -   -   -     -   - 中信证券          -   -              -      -   -   -     -   - 中邮证券          -   -              -      -   -   -     -   - 华夏证券          -   -              -      -   -   -     -   - 东方证券          -   -              -      -   -   -     -   - 中信建投               -   -              -      -   -   -     -   - 证券  序号           公告事项                   法定暴露表情         法定暴露日历     对于财通鼎欣量化选股18个     月如期绽开羼杂型证券投资     基金开展直销认购费率优惠     行径的公告     财通基金管理有限公司对于     财通鼎欣量化选股18个月定     期绽开羼杂型证券投资基金     提前散伙召募的公告     对于华融融达期货股份有限     公司阻隔代理销售财通基金     管理有限公司旗下基金的公     告     财通鼎欣量化选股18个月定     基金合同见效公告     对于和合期货有限公司阻隔     公司旗下基金的公告     财通鼎欣量化选股18个月定     基金司理变更公告     财通鼎欣量化选股18个月定     期绽开羼杂型证券投资基金     更新招募说明书（2024年03     月09日公告）     财通鼎欣量化选股18个月定     期绽开羼杂型证券投资基金     基金居品贵寓摘录更新（202     财通基金管理有限公司对于     财通鼎欣量化选股18个月定     期绽开羼杂型证券投资基金     参与科创板投资及干系风险      揭示的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      对于北京增财基金销售有限      公司阻隔代理销售财通基金      管理有限公司旗下基金的公      告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      对于深圳新华信通基金销售      有限公司阻隔代理销售财通      基金管理有限公司旗下基金      的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      对于天投合资参谋人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司阻隔代理销售财通      基金管理有限公司旗下基金      的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司阻隔代理销售财通基金      管理有限公司旗下基金的公      告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金干系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资征询      有限公司阻隔代理销售财通      基金管理有限公司旗下基金      的公告      财通基金管理有限公司对于      旗下部分证券投资基金投资      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通鼎欣量化选股18个月定      期绽开羼杂型证券投资基金      更新招募说明书（2024年06      月29日公告）      财通鼎欣量化选股18个月定      期绽开羼杂型证券投资基金      基金居品贵寓摘录更新（202      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通鼎欣量化选股18个月定      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金干系      业务的公告      财通基金管理有限公司旗下      年风险评价散伙的公告      财通鼎欣量化选股18个月定      期绽开羼杂型证券投资基金      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通基金管理有限公司对于      暂停和信证券投资征询股份      有限公司办理旗下基金干系      业务的公告      财通基金管理有限公司对于      暂停上海汇付基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告      财通基金管理有限公司对于      调治的公告      财通基金管理有限公司对于      暂停北京虹点基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告      财通鼎欣量化选股18个月定      财通基金管理有限公司对于      暂停武汉佰鲲基金销售有限      公司办理旗下基金干系业务      的公告      财通基金管理有限公司对于      非公迷惑行股票的公告         暂停方德保障代理有限公司         办理旗下基金干系业务的公         告         财通基金管理有限公司对于         非公迷惑行股票的公告         对于乾说念基金销售有限公司         有限公司旗下基金的公告                  §12 影响投资者决策的其他攻击信息    本基金本讲述期内未有单一投资者握有基金份额比例达到或越过20%的情况。    无。    上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼。    投资者可在本基金管理东说念主网站上免费查阅备查文献，对本讲述如有疑问，可征询本 基金管理东说念主。    征询电话：400-820-9888    公司网址：www.ctfund.com                    财通基金管理有限公司                  二〇二五年三月二十九日

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