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杉原杏璃全集 祯祥沪深300指数目化增强A,祯祥沪深300指数目化增强C: 祯祥沪深300指数目化增强证券投资基金2024年年度申报
发布日期：2025-03-29 22:26    点击次数：100

杉原杏璃全集 祯祥沪深300指数目化增强A，祯祥沪深300指数目化增强C: 祯祥沪深300指数目化增强证券投资基金2024年年度申报

祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金    基金照料东说念主：祯祥基金照料有限公司    基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司    送出日历：2025 年 3 月 29 日                                          祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   基金照料东说念主的董事会、董事保证本申报所载费力不存在伪善记录、误导性申报或要紧遗漏， 并对其内容确切凿性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律包袱。今年度申报仍是三分之二以 上独处董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报 中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在伪善记录、误导性申报或者要紧遗漏。   基金照料东说念主承诺以浑朴信用、勤勉尽责的原则照料和愚弄基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书特殊更新。   本申报除特别注明外，金额单元均为东说念主民币元。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2页 共 66页                                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                                     第 3页 共 66页                                                  祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                                    第 4页 共 66页                                               祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                              §2 基金简介 基金称号         祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金 基金简称         祯祥沪深 300 指数目化增强 基金主代码        005113 基金运作花样       契约型洞开式 基金合同告成日      2017 年 12 月 26 日 基金照料东说念主        祯祥基金照料有限公司 基金托管东说念主        祯祥银行股份有限公司 申报期末基金份      245，005，959.92 份 额总额 基金合同存续期      不依期 下属分级基金的基                 祯祥沪深 300 指数目化增强 A                 祯祥沪深 300 指数目化增强 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资目的                  本基金聘任指数复制团结相对增强的投资策略，即通过指数复制的                       方法拟合、追踪沪深 300 指数，并在严格适度追踪偏离度和追踪误                       差的前提下进行相对增强的组合照料。力求适度本基金的净值增长                       率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的十足值不跨越 0.5%，年                       追踪谬误不跨越 7.75%。 投资策略                  本基金聘任指数复制团结相对增强的投资策略，即通过全样本复制                       的花样拟合、追踪沪深 300 指数，并在严格适度追踪偏离度和追踪                       谬误的前提下进行相对增强的投资照料，以达到或超过具有精熟市                       场代表性、流动性与投资性的沪深 300 指数的收益率水平，为投资                       者提供一个有用共享中国经济捏续增长过程中带来的系统性投资机                       会。 功绩相比基准                沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后）×5% 风险收益特征                本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市集基金、债券                       型基金和羼杂型基金。同期，本基金主要聘任指数复制法追踪标的                       指数的发扬，具有与标的指数相似的风险收益特征。        技俩                       基金照料东说念主                        基金托管东说念主 称号                    祯祥基金照料有限公司                   祯祥银行股份有限公司         姓名            李海波                          潘琦 信息表示         筹议电话          0755-88622632                0755-22168257  负责东说念主         电子邮箱          fundservice@pingan.com.cn    PANQI003@pingan.com.cn 客户处事电话                400-800-4800                 95511-3                                 第 5页 共 66页                                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 传真                      0755-23997878                     0755-82080387 注册地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市罗湖区深南东路 办公地址                    深圳市福田区福田街说念益田路                     广东省深圳市福田区益田路 邮政编码                    518048                            518001 法定代表东说念主                   罗春风                               谢永林 本基金采选的信息表示报纸称号                          上海证券报 登载基金年度申报正文的照料东说念主互联网网                                         fund.pingan.com 址                                         深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 基金年度申报备置地点      技俩                  称号                                     办公地址              容诚司帐师事务所(特殊深广                  北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所              合伙)                            1001-1 至 1001-26                                             深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金 注册登记机构       祯祥基金照料有限公司                                             融中心 34 层            §3 主要财务方针、基金净值发扬及利润分拨情况                                                                     金额单元：东说念主民币元            祯祥沪深         祯祥沪深           祯祥沪深        祯祥沪深            祯祥沪深        祯祥沪深 数据和方针      300 指数目      300 指数目       300 指数目      300 指数目       300 指数目      300 指数目             化增强 A        化增强 C          化增强 A       化增强 C          化增强 A       化增强 C 本期已完结      -9，562，457   -5，946，333    -24，470，69   -9，598，870   -40，567，58    -12，135，00 收益                .22          .67          2.76          .39         3.02          4.18 本期利润                   .87          .67          3.03         8.79         8.16          8.56 加权平均基 金份额本期         0.1678       0.1676        -0.1883      -0.1882       -0.3410        -0.4466 利润 本期加权平 均净值利润         14.86%       15.47%        -15.65%      -16.09%       -26.04%        -34.54% 率 本期基金份 额净值增长         15.96%       15.39%        -12.70%      -13.14%       -17.49%        -17.90% 率                                      第 6页 共 66页                                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 数据和方针 期末可供分      -32，861，70   -14，499，69     -35，256，47   -15，971，91   -8，480，178   -4，562，851 配利润              9.11         0.55           3.95         2.37          .32          .21 期末可供分 配基金份额        -0.1827        -0.2225       -0.1443      -0.1794      -0.0522      -0.0844 利润 期末基金资      227，487，25   79，267，895     266，597，26   93，844，620   203，117，01   65，631，946 产净值              7.27          .45           1.02          .26         8.74          .75 期末基金份 额净值 期末方针 基金份额累 计净值增长         26.50%         21.62%         9.09%       5.40%       24.96%        21.34% 率 注：1.本期已完结收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完结收益加上本期公允价值变动收益； 期末余额，而非当期发生数)； 所列数字。                             祯祥沪深 300 指数目化增强 A                              份额净值增         功绩相比        功绩相比基                 份额净值     阶段                       长率尺度差         基准收益        准收益率标        ①－③       ②－④                 增长率①                                  ②           率③          准差④   当年三个月             2.89%         1.67%       -1.92%        1.65%    4.81%       0.02%   当年六个月            15.27%         1.54%       13.05%        1.58%    2.22%      -0.04%    当年一年            15.96%         1.25%       14.04%        1.27%    1.92%      -0.02%    当年三年           -16.47%         1.10%      -19.21%        1.12%    2.74%      -0.02%    当年五年            24.28%         1.20%       -3.24%        1.17%   27.52%       0.03% 自基金合同告成    起于今                             祯祥沪深 300 指数目化增强 C                                       第 7页 共 66页                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                     份额净值增     功绩相比      功绩相比基           份额净值    阶段               长率尺度差     基准收益      准收益率标     ①－③      ②－④           增长率①                       ②       率③         准差④  当年三个月      2.77%     1.67%    -1.92%     1.65%    4.69%    0.02%  当年六个月     14.99%     1.54%    13.05%     1.58%    1.94%   -0.04%   当年一年     15.39%     1.25%    14.04%     1.27%    1.35%   -0.02%   当年三年    -17.71%     1.10%   -19.21%     1.12%    1.50%   -0.02%   当年五年     21.23%     1.20%    -3.24%     1.17%   24.47%    0.03% 自基金合同告成   起于今      收益率变动的相比                       第 8页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：1、本基金基金合同于 2017 年 12 月 26 日肃肃告成； 资组合比例适合基金合同的商定，牺牲申报期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项钞票配置 比例适合基金合同商定。                         第 9页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：本基金合同于 2017 年 12 月 26 日肃肃告成。 注：本基金本申报期内无其他方针。 注：本基金过往三年无利润分拨情况。                       §4 照料东说念主申报   祯祥基金照料有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，祯祥基金总部位于深圳，注册本钱金为 13 亿元东说念主民币。动作中国祯祥集团旗下成员，祯祥基金"以专科承载信托"，为海表里各样机构和个 东说念主投资者提供专科、全面的钞票照料处事。依托中国祯祥集团详尽金融上风，祯祥基金建立了以 固收投资、权益投资、指数投资、钞票配置、钞票证券化、国外、专户七伟业务板块。基于祯祥 集团四大筹议院和集团举座科技基础设施，祯祥基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、 机灵风控四大应用标的为基础的钞票管缄默能贬责决策，致力于于成为国内率先的科技赋能型机灵 钞票照料公司。牺牲 2024 年 12 月 31 日，祯祥基金共照料 215 只公募基金，公募钞票照料总领域 约为 6371 亿元东说念主民币。              任本基金的基金司理      证券从  姓名    职务                                        说明                （助理）期限       业年限                         第 10页 共 66页                                                祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                  任职日历       离任日历                                               俞瑶女士，香港科技大学投资照料专科硕                                               士，曾先后担任南京证券股份有限公司投                                               资照管人、深圳市万博汇投资控股有限公司        祯祥沪深                                   运营风险照料司理、天风证券股份有限公        量化增强      2021 年                       理有限公司，曾担任投资司理，现任祯祥 俞瑶                          -       13 年        证券投资      11 月 4 日                     深证 300 指数增强型证券投资基金、祯祥        基金基金                                   沪深 300 指数目化增强证券投资基金、平        司理                                     安中证 500 指数增强型发起式证券投资基                                               金、祯祥兴鑫酬劳一年依期洞开羼杂型证                                               券投资基金、祯祥中证 2000 增强策略交易                                               型洞开式指数证券投资基金基金司理。                                               丁琳女士，厦门大学国际金融专科硕士，                                               曾担任摩根士丹利华鑫基金照料有限公司                                               投资司理，2020 年 4 月加入祯祥基金照料        祯祥沪深                                               有限公司，现担任祯祥详心天真配置羼杂        量化增强 丁琳               12 月 27    -       13 年      券投资基金、祯祥港股通红利精选羼杂型        证券投资                  日                            发起式证券投资基金、祯祥中证 500 指数        基金基金                                               增强型发起式证券投资基金、祯祥沪深        司理                                               股通红利优选羼杂型证券投资基金基金经                                               理。 注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同告成日，“离任日历”为根据公司决 定证实的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，                     “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定 证实的聘任日历息争聘日历。 注：无。   本申报期内，本基金照料东说念主严格校服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等关连法律法例、 中国证监会和本基金基金合同的法则，本着浑朴信用、勤勉尽责的原则照料和愚弄基金钞票，在 严格适度风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合 规，莫得毁伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合适合关连法律法例及 基金合同的法则。                                 第 11页 共 66页                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   本申报期内，根据《证券投资基金照料公司自制交易轨制携带主意》，本基金照料东说念主严格校服 《祯祥基金照料有限公司自制交易轨制》、                   《祯祥基金照料有限公司颠倒交易监控与申报轨制》，严 格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格适度：一是搭建对等的投资信 息平台，合理设立各样钞票照料业务之间以及各样钞票照料业务里面的组织结构，在保证各投资 组合投资决策相对独处性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有 自制的契机。二是制定自制交易司法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行要领的里面适度， 并通过职责轨制、历程和技艺技巧保证自制交易原则的完结。三是加强对投资交易行动的监察稽 核力度，建立有用的颠倒交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析 评估和信息表示来加强对自制交易过程和结束的监督。四是明确申报轨制和门道，根据法例及公 司里面要求，分别于每季度和每年度对公司照料的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形 要素析申报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如果发现涉嫌绝交公 平交易原则的行动，实时向公司照料层陈述并采取关连适度和改进门径。五是建立投资组合投资 信息的照料及守密轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要紧非公开投资信息相互绝交。   本申报期内，本基金照料东说念主严格执行《证券投资基金照料公司自制交易轨制携带主意》，完善 相应轨制及历程，通过系统和东说念主工等各式花样在各业务要领严格适度交易自制执行，自制对待旗 下照料的统统基金和投资组合。   本基金照料东说念主按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金照料东说念驾御理的一齐投资 组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显耀的交 易价差，不存在不自制交易的情况。   本基金于本申报期内不存在颠倒交易行动。   申报期内，统统投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未跨越 该证券当日成交量的 5%。   申报期内，A 股市集在 9 月下旬之前呈现弱势震动下行走势，9 月下旬在短期大幅拉升后冉冉 回来感性，后续呈震动休整走势，全年沪深 300 指数涨幅为 14.68%。宏不雅基本面，24 年 CPI 和                       第 12页 共 66页                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 PPI 数据依然较弱，发扬为总需求不及，工业企业依然处于去库周期中，房地产销售依然未能企稳， 基建投资的力度低于预期。从信用周期看，住户部门和企业部门齐发扬为边缘减弱状态，信用的 彭胀依赖政府部门的加杠杆。战略层面，在三季度末，货币和财政战略积极的转向，给市集注入 了信心，提高了改日经济增长的预期，A 股和港股市集的风险偏好昭着提高。   本基金聘任量化多因子投资策略，从盈利成长、盈利质料、价钱动量、分析师预期等维度， 构建有用的选股阿尔法因子，适度相对基准指数的风险敞口与追踪谬误，最大化预期收益求解得 到目的组合，并通过组合交易模子裁减交易成本。策略主如若从公司基本面角度起程进行选股， 相对基准指数的行业和作风偏离较小，是以本基金的股票交易换手率较低，通过恒久捏有优质个 股，有用地裁减了交易成本，在适度追踪谬误较小的同期，争取完结较高的逾额收益与信息比率， 给投资者带来相对基准指数更好的酬劳。   松抄本申报期末祯祥沪深 300 指数目化增强 A 的基金份额净值 1.2650 元，本申报期基金份额 净值增长率为 15.96%，同期功绩相比基准收益率为 14.04%；松抄本申报期末祯祥沪深 300 指数目 化增强 C 的基金份额净值 1.2162 元，本申报期基金份额净值增长率为 15.39%，同期功绩相比基 准收益率为 14.04%。   本基金追踪的沪深 300 指数，举座偏向金融、食物饮料、电力诱骗新动力、医药、电子等行 业，以沪深两市较大市值股票为主。申报期内，居品在四季度举座向小盘成长作风作了歪斜，并 适合参与了主题投资契机。当前国内 AI 的本质性玩忽成为市集情谊的紧要催化，国内 AI 的产业 逻辑从上游基础设施的发展冉冉过渡到中卑鄙应用端的多元化翻新。行业配置上将围绕新质坐褥 力、超跌反弹、逆境回转三大干线作念配置，重心善良 AI、半导体、机器东说念主、低空经济等标的。   本申报期内，本基金照料东说念主坚捏一切从表率运作、注意风险、保护基金份额捏有东说念主利益起程， 严格校服国度关连法律法例和行业监管司法，在进一步梳理完善里面适度轨制和业务历程的同期， 确保各项法例和照料轨制的落实。公司法律合规监察部按照法则的权限和范例，通过合规评审、 合规检视等各项合规照料门径以及实时监控、依期检验、专项检验等方法，对基金的投资运作、 基金销售、基金运营、客户处事和信息表示等进行了重心监控与稽核，发现问题实时提议改进建 议，并督促关连部门进行整改，同期依期向董事会和公司照料层出具监察稽核申报。公司宠爱对 职工的合规培训，开展了屡次培训行动，加强对职工行动的照料，增强职工合规融会。公司还通 过网站等多种面目进行了投资者解释职责。申报期内，本基金照料东说念主所照料的基金运作正当合规，                       第 13页 共 66页                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东说念主利益。本基金照料东说念主将不时以风险适度为核 心，提高监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。   本基金照料东说念主按照企业司帐准则、中国证监会关连法则、中国证券投资基金业协会关连教诲 和基金合同对于估值的商定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例要 求履行估值及净值诡计的复核包袱。   本基金照料东说念主设有估值委员会，由筹议中心及投资照料部门、运营部、风险照料室及法律合 规监察部关连东说念主员组成。估值委员会负责公司基金估值战略、范例及方法的制定和纠正，负责定 期审议公司估值战略、范例及方法的科学合感性，保证基金估值的自制、合理。估值委员会的相 关东说念主员均具有一定年限的专科从业训诲，具有精熟的专科武艺，并能在关连职责中保捏独处性。   基金照料东说念主更正估值技艺，导致基金钞票净值发生要紧变化的，对所聘任的关连估值技艺、 假定及输入值的适合性商量司帐师事务所的专科主意。   本申报期内，参与估值历程各方之间无要紧利益冲突。   本基金照料东说念主已与第三方订价处事机构签署处事契约，由其按商定提供关连参考数据。   申报期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的商定。   本基金本申报期内未出现采集 20 个职责日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金钞票净值低于                    §5 托管东说念主申报   本申报期，祯祥银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格校服了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他关连法则，不存在毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动，完全尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本申报期，本托管东说念主按照国度关连法则、基金合同、托管契约和其他关连法则，对本基金的 基金钞票净值诡计、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金照料东说念主有毁伤基金份额捏有东说念主利益的行动。                     第 14页 共 66页                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   本申报期，本托管东说念主复核的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务司帐申报、投资组合 申报等内容确凿、准确、齐全。                      §6 审计申报 财务报表是否经过审计       是 审计主意类型           尺度无保钟情见 审计申报编号           容诚审字2025200Z0173 号 审计申报标题           审计申报                  祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金全体基金份额捏有 审计申报收件东说念主                  东说念主                  咱们审计了祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金 (以                  下简称“祯祥沪深 300 指数目化增强基金”)财务报表，包括                  产变动表以及关连财务报表附注。                  咱们合计，后附的财务报表在统统要紧方面按照企业司帐准 审计主意             则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督照料委员会                  (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下                  简称“中国基金业协会”)发布的关连法则及允许的基金行业                  实务操作编制，公允响应了祯祥沪深 300 指数目化增强基金                  净钞票变动情况。                  咱们按照中国注册司帐师审计准则的法则执行了审计职责。                  审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                  步证明了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 形成审计主意的基础                  业说念德守则，咱们独处于祯祥沪深 300 指数目化增强基金，                  并履行了奇迹说念德方面的其他包袱。咱们敬佩，咱们获取的                  审计凭证是充分、适合的，为发表审计主意提供了基础。 强调事项             - 其他事项             - 其他信息             -                  祯祥沪深 300 指数目化增强基金的基金照料东说念主祯祥基金照料                  有限公司(以下简称“基金照料东说念主”)照料层负责按照企业会                  计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的关连法则及允                  许的基金行业实务操作编制财务报表，使其完结公允响应， 照料层和治理层对财务报表的责                  并想象、执行和真贵必要的里面适度，以使财务报表不存在 任                  由于作弊或空幻导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，基金照料东说念驾御理层负责评估祯祥沪深 300                  指数目化增强基金的捏续经营武艺，表示与捏续经营关连的                  事项(如适用)，并愚弄捏续经营假定，除非基金照料东说念驾御理                      第 15页 共 66页                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                  层蓄意清理祯祥沪深 300 指数目化增强基金、阻隔运营或别                  无其他现实的取舍。                  基金照料东说念主治理层负责监督祯祥沪深 300 指数目化增强基金                  的财务申报过程。                  咱们的目的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或空幻导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计主意的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或空幻导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是要紧的。                  在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们愚弄奇迹判断，                  并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也执行以下职责：                  （1）识别和评估由于作弊或空幻导致的财务报表要紧错报风                  险，想象和实施审计范例以支吾这些风险，并获取充分、适                  当的审计凭证，动作发表审计主意的基础。由于作弊可能涉                  及串同、伪造、特意遗漏、伪善申报或凌驾于里面适度之上，                  未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于                  空幻导致的要紧错报的风险。                  （2）了解与审计关连的里面适度，以想象适合的审计范例， 注册司帐师对财务报表审计的责                  但目的并非对里面适度的有用性发表主意。 任                  （3）评价基金照料东说念驾御理层选用司帐战略的适合性和作出会                  计预计及关连表示的合感性。                  （4）对基金照料东说念驾御理层使用捏续经营假定的适合性得出结                  论。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对祯祥沪深 300                  指数目化增强基金捏续经营武艺产生要紧疑虑的事项或情况                  是否存在要紧不笃定性得出论断。如果咱们得出论断合计存                  在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表                  使用者贯注财务报表中的关连表示；如果表示不充分，咱们                  应当发表非无保钟情见。咱们的论断基于牺牲审计申报日可                  赢得的信息。关联词，改日的事项或情况可能导致祯祥沪深 300                  指数目化增强基金不可捏续经营。                  （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报                  表是否公允响应关连交易和事项。                  咱们与基金照料东说念主治理层就蓄意的审计范围、时间安排和重                  大审计发现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出                  的值得善良的里面适度障碍。 司帐师事务所的称号        容诚司帐师事务所(特殊深广合伙) 注册司帐师的姓名         沈兆杰                      李崇 司帐师事务所的地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计申报日历           2025 年 3 月 24 日                    第 16页 共 66页                                             祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                          §7 年度财务报表 司帐主体：祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末                   上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1           19，208，996.57        18，941，432.48 结算备付金                                           1，001.70             1，001.70 存出保证金                                                  -                      - 交易性金融钞票                  7.4.7.2       288，302，626.25          342，124，606.23 其中：股票投资                                284，856，950.74          342，124，606.23      基金投资                                              -                      -      债券投资                                   3，445，675.51                      -      钞票支援证券投资                                          -                      -      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融钞票                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融钞票                 7.4.7.4                       -                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                                -                      -      钞票支援证券投资                                          -                      -      其他投资                                              -                      - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                      - 其他权益器具投资                 7.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                        156，090.43            147，132.30 递延所得税钞票                                                -                      - 其他钞票                     7.4.7.8                       -                      - 钞票所有                                   307，668，714.95          361，214，172.71                                          本期末                   上年度末       欠债和净钞票             附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融钞票款                                              -                      - 应付清理款                                                  -                      - 应付赎回款                                        501，945.02            239，962.69                              第 17页 共 66页                                                 祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 应付照料东说念主酬劳                                          263，598.03                  311，254.18 应付托管费                                              26，359.80                  31，125.41 应付销售处事费                                            34，469.36                  39，321.72 应付投资照管人费                                                      -                        - 应交税费                                                         -                        - 应付利润                                                         -                        - 递延所得税欠债                                                      -                        - 其他欠债                       7.4.7.9                 87，190.02                 150，627.43 欠债所有                                             913，562.23                  772，291.43 净钞票： 实收基金                       7.4.7.10         245，005，959.92               333，411，265.04 未分拨利润                      7.4.7.12            61，749，192.80              27，030，616.24 净钞票所有                                       306，755，152.72               360，441，881.28 欠债和净钞票所有                                    307，668，714.95               361，214，172.71 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 245，005，959.92 份，其中下属 A 类基金份额 净值 1.2650 元，A 类基金份额 179，826，825.86 份；下属 C 类基金份额净值 1.2162 元，C 类基金 份额 65，179，134.06 份。 司帐主体：祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东说念主民币元                                             本期                        上年度可比期间        项 目             附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 年 一、营业总收入                                    50，713，201.92                 -60，217，348.86 其中：进款利息收入             7.4.7.13                   76，521.33                   102，915.06       债券利息收入                                             -                            -    钞票支援证券利                                                          -                            - 息收入    买入返售金融资                                                          -                    37，323.97 产收入       其他利息收入                                             -                            -                                           -11，454，926.35                 -28，925，176.74 填列） 其中：股票投资收益             7.4.7.14            -19，364，167.83                 -37，964，837.71       基金投资收益                                             -                            -       债券投资收益          7.4.7.15                   10，960.12                   240，736.82    钞票支援证券投 资收益       贵金属投资收益         7.4.7.17                           -                            -                                  第 18页 共 66页                                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报       繁衍器具收益          7.4.7.18                             -                      -       股利收益            7.4.7.19                7，898，281.36             8，798，924.15       其他投资收益                                               -                      - （损失以“-”号填列）                                                            -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     4，208，764.38             5，478，802.96 其中：暂估照料东说念主酬劳                                                 -                      - 其中：卖出回购金融资                                                            -                      - 产支拨 三、利润总额（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                      - 四、净利润（净失掉以 “-”号填列） 五、其他详尽收益的税                                                            -                      - 后净额 六、详尽收益总额                                     46，504，437.54           -65，696，151.82 司帐主体：祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                      单元：东说念主民币元                                                本期      技俩                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金             其他详尽收益             未分拨利润            净钞票所有 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变           -88，405，305.12                      -      34，718，576.56   -53，686，728.56 动额（减少以“-”                                   第 19页 共 66页                                                祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 号填列） （一）、详尽收益                           -                -     46，504，437.54     46，504，437.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       -88，405，305.12                -    -11，785，860.98   -100，191，166.10 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -19，048，933.58   -167，561，552.95 回款                        7 （三）、本期向基 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净                           -                -                 -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他详尽收益            未分拨利润             净钞票所有 一、上期期末净 钞票 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” 116，781，827.89                   -    -25，088，912.10     91，692，915.79 号填列） （一）、详尽收益                           -                -    -65，696，151.82    -65，696，151.82 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数       116，781，827.89                -     40，607，239.72    157，389，067.61 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -    -41，810，536.76   -244，305，686.54 回款                        8 （三）、本期向基                  -                -                 -                 -                                第 20页 共 66页                                              祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 金份额捏有东说念主分 配利润产生的净 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：        罗春风                        林婉文                          张南南     基金照料东说念主负责东说念主                  驾御司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主   祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金(原名为祯祥大华沪深 300 指数目化增强证券投资基 金，以下简称“本基金”)经中国证券监督照料委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20171226 号《对于准予祯祥大华沪深 300 指数目化增强证券投资基金注册的批复》核准，由祯祥基金照料 有限公司(原祯祥大华基金照料有限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变更登记)依照《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥大华沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金合同》负 责公开召募。本基金为契约型洞开式，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募 东说念主民币 210，731，200.33 元，业经普华永说念司帐师事务所(特殊深广合伙)普华永说念中天验字(2017) 第 1087 号验资申报给以考据。经向中国证监会备案，《祯祥大华沪深 300 指数目化增强证券投资 基金基金合同》于 2017 年 12 月 26 日肃肃告成，基金合同告成日的基金份额总额为 210，770，188.55 份基金份额，其中认购资金利息折合 38，988.22 份基金份额。本基金的基金照料东说念主为祯祥基金管 理有限公司，基金托管东说念主为祯祥银行股份有限公司。   根据《对于祯祥基金照料有限公司旗下基金改名事宜的公告》，祯祥大华沪深 300 指数目化增 强证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起改名为祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金。   根据《祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购用度与 销售处事费收取花样的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购 用度而不计提销售处事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票上钩提销售处事费、 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。 由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别诡计基金份额净值，诡计公式为诡计日                                第 21页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 各样别基金钞票净值除以诡计日发售在外的该类别基金份额总额。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金 合同》的关连法则，本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的股票(包括主板、创业板、中小板 以特殊他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行单据、地点政府债、金融债、 企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可搬动债 券(含可分离交易可搬动债)、可交换债券等)、钞票支援证券、债券回购、银行进款(包括契约存 款、依期进款特殊他银行进款)、同行存单、权证、股指期货、国债期货及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具(但须适合中国证监会的关连法则)。本基金不错参与融资和转融通 证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 80%， 投资于沪深 300 指数成份股特殊备选要素股的钞票不低于非现款基金钞票的 80%；每个交易日日 终在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，保捏现款或到期日在一年以内的政府 债券不低于基金钞票净值的 5%。本基金的功绩相比基准为沪深 300 指数收益率×95%+同期银行活 期进款利率(税后)×5%。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》、各项具体司帐准则、             《钞票照料居品关连司帐处理法则》特殊他关连法则(以下合称“企业 司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息表示 XBRL 模板第 3 号》、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指 引》、   《祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的关连法则及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以捏续经营为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表适合企业司帐准则的要求，确凿、齐全地响应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景色以及 2024 年度的经营恶果和净钞票变动情况等关连信息。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。                         第 22页 共 66页                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报      金融器具，是指形成一方的金融钞票并形成其他方的金融欠债或权益器具的合同。当本基金 成为金融器具合同的一方时，证实关连的金融钞票、金融欠债或权益器具。      (1)   金融钞票      金融钞票于启动证实期间类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其变动计入 其他详尽收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票。金融钞票的分类 取决于本基金照料金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量特征。本基金现无金融钞票分 类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融钞票。      债务器具      本基金捏有的债务器具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器具，分别聘任以下两种 花样进行计量：      以摊余成本计量：      本基金照料以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为目的，且以摊余 成本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量， 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有的以摊余成本计量的金融钞票 主要为银行进款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项等。      以公允价值计量且其变动计入当期损益：      本基金将捏有的未分别为以摊余成本计量的债务器具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债券投资和钞票支援 证券投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。      权益器具      权益器具是指从刊行方角度分析适合权益界说的器具。本基金将对其莫得适度、共同适度和 要紧影响的权益器具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表 中列示为交易性金融钞票。      (2)   金融欠债      金融欠债于启动证实期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融钞票款和其他各样应付款项 等。      (3)   繁衍金融器具                     第 23页 共 66页                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报    本基金将捏有的繁衍金融器具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债表中列示 为繁衍金融钞票/欠债。    金融钞票或金融欠债在启动证实时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融钞票和金融欠债，关连交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或钞票 支援证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证实为应计利息，包含在交易性金融钞票的账 面价值中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，关连交易用度计入启动证实金额。    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债聘任实验利率法，以摊余成本进行后续计量。    本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础证实损失准备。    本基金斟酌在钞票欠债表日不消付出不必要的额外成本和用功即可赢得的关连当年事项、当 前景色以及对改日经济景色的预测等合理且有依据的信息，以发生毁约的风险为权重，诡计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，证实预期信用损失。    于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器具的预期信用损失分别进行计量。 金融器具自启动证实后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期 信用损失算量损失准备；金融器具自启动证实后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该器具统统这个词存续期的预期信用损失算量损失准备；金融器具自启动证实 后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器具统统这个词存续期的预期信用损失算量损失 准备。    对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融器具，本基金假定其信用风险自启动证实后并 未显耀增多，认定为处于第一阶段的金融器具，按照改日 12 个月内的预期信用损失算量损失准备。    本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实验 利率诡计利息收入。对于处于第三阶段的金融器具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实验利率诡计利息收入。    本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。    金融钞票知驾驭列条件之一的，给以阻隔证实：(1) 收取该金融钞票现款流量的合同权柄终 止；(2)   该金融钞票已漂泊，且本基金将金融钞票统统权上险些统统的风险和酬劳漂泊给转入方； 或者(3)   该金融钞票已漂泊，诚然本基金既莫得漂泊也莫得保留金融钞票统统权上险些统统的风 险和酬劳，然而消灭了对该金融钞票适度。    金融钞票阻隔证实时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。                      第 24页 共 66页                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   当金融欠债的当前义务一齐或部分仍是撤销时，阻隔证实该金融欠债或义务已撤销的部分。 阻隔证实部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的股票投资、债券投资、钞票支援证券投资和繁衍器具按如下原则笃定公允价值 并进行估值：   (1)   存在活跃市集的金融器具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。 有充足凭证标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可确凿响应公允价值的，支吾市集交易价 格进行治愈，笃定公允价值。与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样钞票或欠债的 公允价值为基础，并在估值技艺中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定 等，如果该限定是针对钞票捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限定动作特征斟酌。此外，基 金照料东说念主不应试虑因多量捏有关连钞票或欠债所产生的溢价或折价。   (2)   当金融器具不存在活跃市集，聘任在当前情况下适用而且有富足可利用数据和其他信息 支援的估值技艺笃定公允价值。聘任估值技艺时，优先使用可不雅察输入值，独一在无法取得关连 钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)   如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响金融器具价钱的要紧事件，支吾估值进 行治愈并笃定公允价值。   本基金捏有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金 1)              具有抵销已证实 金额的法定权柄且该种法定权柄目下是可执行的；且 2)         交易两边准备按净额结算时，金融钞票 与金融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证实日及基金赎回证实日证实。上述申购和赎回分 别包括基金搬动所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额动作可回售器具具备以下特征：(1)         赋予基金份额捏有东说念主在基金清理时按 比例份额赢得该基金净钞票的权柄，这里所指基金净钞票是扣除统统优先于该基金份额对基金资 产要求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是清理时将基金的净钞票分拆为金额特别的单元， 而且将单元金额乘以基金份额捏有东说念主所捏有的单元数目；(2) 该器具所属的类别次于其他统统工 具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不消搬动为另一种器具，且在清理时对基金钞票莫得优                      第 25页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 先于其他器具的要求权；(3)   该器具所属的类别中(该类别次于其他统统器具类别)，统统器具具 有一样的特征(举例它们必须齐具有可回售特征，而且用于诡计回购或赎回价钱的公式或其他方法 齐一样)；(4)   除了刊行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该 器具不知足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)        该器具在存续期内的瞻望现款流量总额，应当 本质上基于该基金存续期内基金的损益、已证实净钞票的变动、已证实和未证实净钞票的公允价 值变动(不包括本基金的任何影响)。   可回售器具，是指根据合同商定，捏有方有权将该器具回售给刊行方以获取现款或其他金融 钞票的权柄，或者在改日某一不笃定事项发生或者捏有方升天或退休时，自动回售给刊行方的金 融器具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器具或合同：(1)             现款流量总额本质上基于基金的 损益、已证实净钞票的变动、己证实和未证实净钞票的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何 影响)；(2)   本质上限定或固定了上述器具捏有方所赢得的剩余酬劳。   本基金将实收基金分类为权益器具，列报于净钞票。   损益平准金包括已完结平准金和未完结平准金。已完结平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已完结损益占净钞票比例诡计的金额。未完结平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未完结损益占净钞票比例诡计的金额。 损益平准金于基金申购证实日或基金赎回证实日认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏 损)。   股票投资在捏有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净额证实 为投资收益。债券投资和钞票支援证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价诡计的利率)或合同利率诡计的利息扣除在适用情况下由债券和钞票支援证券刊行企业代扣代 缴的个东说念主所得税及由基金照料东说念主交纳的升值税后的净额证实为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在捏有期间的公允价值变动证实为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价钱与启动证实金额之间的差额扣除关连交易用度后的净额证实 为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在捏有期间证实的利息收入按实验利率法诡计，实验利率法与直线法相反较小的则 按直线法诡计。                         第 26页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   本基金的照料东说念主酬劳、托管费和销售处事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和诡计方 法证实。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证实的利息支拨按实验利率法诡计，实验利率法与直 线法相反较小的则按直线法诡计。   本基金的收益分拨战略为：(1)    基金收益分拨聘任现款花样或红利再投资花样，基金份额捏 有东说念主可自行取舍收益分拨花样，且基金份额捏有东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别取舍不同的分成 花样；基金份额捏有东说念主事前未作念出取舍的，默许的分成花样为现款红利；取舍红利再投资的，分 红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)            本基金各样基金份额在用度收取上不 同，其对应的可分拨收益可能有所不同。本基金消失类别每一基金份额享有同均分拨权；(3) 基 金当期收益先弥补前期失掉后，方可进行当期收益分拨；(4) 基金收益分拨基准日的基金份额净 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；(5)           投资者的现款红利和红利再投资形成 的基金份额均按照四舍五入方法，保留少许点后两位，由此谬误产生的损失由基金财产承担，产 生的收益归基金财产统统；(6)     法律法例或监管机构另有法则的，从其法则。   无。   本基金以里面组织结构、照料要求、里面申报轨制为依据笃定经营分部，以经营分部为基础 笃定申报分部并表示分部信息。经营分部是指本基金内同期知驾驭列条件的组成部分：(1)                  该组 成部分巧合在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金照料东说念主巧合依期评价该组成部 分的经营恶果，以决定向其配置资源、评价其功绩；(3)           本基金巧合取得该组成部分的财务景色、 经营恶果和现款流量等关连司帐信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，而且知足 一定条件的，则合并为一个经营分部。   本基金目下以一个单一的经营分部运作，不需要表示分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时聘任的估值方法特殊关键假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务                        第 27页 共 66页                                        祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 的携带主意》，根据具体情况聘任《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的 指数收益法等估值技艺进行估值。   (2)对于在锁依期内的非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的见知》之附件《证券投资基金投资流畅 受限股票估值教诲(试行)》(以下简称“教诲”)，按估值日在证券交易所上市交易的消失股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据教诲所独处提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)   对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可搬动债券和可交换债券除外)及 在银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的携带主意》及中基协字2022566 号《对于固定收益品种的估值处理尺度》 聘任估值技艺笃定公允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可搬动债 券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独处提供的估值结束笃定公允价值。本 基金捏有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独处提供的估值结束 笃定公允价值。   本基金本申报期未发生司帐战略变更。   本基金本申报期未发生司帐预计变更。   本基金本申报期间不消说明的司帐轻佻更正。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于洞开式证券投资基金关连税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税些许优惠战略的见知》、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利远离化个东说念主所得税战略关连问题的见知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红 利远离化个东说念主所得税战略关连问题的见知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关连战略的见知》、 财税201670 号《对于金融机构同行往复等升值税战略的补充见知》、财税2016140 号《对于明 确金融     房地产开发   解释接济处事等升值税战略的见知》、财税20172 号《对于资管居品升值                          第 28页 共 66页                                        祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 税战略关连问题的补充见知》、财税201756 号《对于资管居品升值税关连问题的见知》、财税 201790 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税战略的见知》特殊他关连财税法例和实务 操作，主要税项列示如下：   (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品照料东说念主为升值税征税东说念主。资管 居品照料东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅近计税方法，按照 3%的征收率 交纳升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税 的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品照料东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金照料东说念主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府 债以及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品照料东说念主运营资管居品提供的贷款处事，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱动作买入价诡计销售额。   (2)   对基金从证券市辘集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入特殊他收入，暂不征收企业所得税。   (3)   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述法则诡计征税，捏股时间自解禁日起诡计；解禁前 取得的股息、红利收入不时暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调和适用 20%的税率计征个东说念主 所得税。   (4)   基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 根据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (5)   本基金的城市真贵成立税、解释费附加和地点解释附加等税费按如实验交纳升值税额的 适用比例诡计交纳。                                                        单元：东说念主民币元                          本期末                        上年度末         技俩                        第 29页 共 66页                                            祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 活期进款                              1，918，305.51                       1，892，996.89 就是：本金                             1，917，983.65                       1，892，699.11   加：应计利息                                  321.86                          297.78   减：坏账准备                                        -                               - 依期进款                                            -                               - 就是：本金                                           -                               -   加：应计利息                                        -                               -   减：坏账准备                                        -                               - 其中：进款期限 1 个月以                                                 -                               - 内   进款期限 1-3 个月                                   -                               -   进款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他进款                             17，290，691.06                      17，048，435.59 就是：本金                            17，290，217.06                      17，046，082.11   加：应计利息                                  474.00                         2，353.48   减：坏账准备                                        -                               -        所有                        19，208，996.57                      18，941，432.48 注：本基金捏有的其他进款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。                                                                    单元：东说念主民币元                                         本期末      技俩                            2024 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              271，921，244.04              -   284，856，950.74      12，935，706.70 贵金属投资-金交                     -              -                 -                 - 所黄金合约      交易所市         3，404，531.00    37，175.51         3，445，675.51         3，969.00      场 债券   银行间市                    -              -                 -                 -      场      所有           3，404，531.00    37，175.51         3，445，675.51         3，969.00 钞票支援证券                       -              -                 -                 - 基金                           -              -                 -                 - 其他                           -              -                 -                 -      所有         275，325，775.04    37，175.51     288，302，626.25      12，939，675.70                                        上年度末      技俩                            2023 年 12 月 31 日                    成本            应计利息               公允价值           公允价值变动 股票              391，198，158.96              -   342，124，606.23     -49，073，552.73 贵金属投资-金交                     -              -                 -                 - 所黄金合约 债券   交易所市                    -              -                 -                 -                             第 30页 共 66页                                            祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报       场       银行间市                    -            -               -                 -       场       所有                      -            -               -                 - 钞票支援证券                        -            -               -                 - 基金                            -            -               -                 - 其他                            -            -               -                 -       所有         391，198，158.96            -   342，124，606.23   -49，073，552.73 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有繁衍金融钞票/欠债。 注：本基金本申报期末未捏有期货合约。 注：本基金本申报期末未捏有黄金繁衍品。 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有买入返售金融钞票。 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。      无。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他债权投资。                              第 31页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他权益器具投资。 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有其他钞票。                                                        单元：东说念主民币元                              本期末                        上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                    -                       - 应付赎回费                                  190.02                   627.43 应付证券出借毁约金                                      -                       - 应付交易用度                                         -                       - 其中：交易所市集                                       -                       -     银行间市集                                      -                       - 应付利息                                           -                       - 预提用度                                 87，000.00              150，000.00         所有                           87，190.02              150，627.43                                                    金额单元：东说念主民币元                    祯祥沪深 300 指数目化增强 A                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                        244，377，301.99             244，377，301.99 本期申购                         23，160，828.03              23，160，828.03 本期赎回（以“-”号填列）               -87，711，304.16             -87，711，304.16 基金拆分/份额折算前                                 -                           - 基金拆分/份额折算治愈                                -                           - 本期申购                                       -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                           - 本期末                         179，826，825.86             179，826，825.86                    祯祥沪深 300 指数目化增强 C                                        本期        技俩                2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                      基金份额（份）                        账面金额 上年度末                         89，033，963.05              89，033，963.05 本期申购                         36，946，486.22              36，946，486.22                        第 32页 共 66页                                            祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 本期赎回（以“-”号填列）                  -60，801，315.21                  -60，801，315.21 基金拆分/份额折算前                                     -                            - 基金拆分/份额折算治愈                                    -                            - 本期申购                                           -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                            - 本期末                                65，179，134.06                65，179，134.06 注：申购含搬动入份额，赎回含搬动出份额。 注：本基金本申报期末及上年度末均无其他详尽收益。                                                                单元：东说念主民币元                    祯祥沪深 300 指数目化增强 A       技俩          已完结部分                  未完结部分               未分拨利润所有 上年度末              -35，256，473.95           57，476，432.98         22，219，959.03 本期期初              -35，256，473.95           57，476，432.98         22，219，959.03 本期利润               -9，562，457.22           42，181，596.09         32，619，138.87 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           -6，755，956.82           10，257，539.28          3，501，582.46     基金赎回款          18，713，178.88          -29，393，427.83        -10，680，248.95 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末               -32，861，709.11           80，522，140.52         47，660，431.41                    祯祥沪深 300 指数目化增强 C       技俩          已完结部分                  未完结部分               未分拨利润所有 上年度末              -15，971，912.37           20，782，569.58          4，810，657.21 本期期初              -15，971，912.37           20，782，569.58          4，810，657.21 本期利润               -5，946，333.67           19，831，632.34         13，885，298.67 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          -11，610，338.61           15，371，828.75          3，761，490.14     基金赎回款          19，028，894.10          -27，397，578.73         -8，368，684.63 本期已分拨利润                        -                        -                    - 本期末               -14，499，690.55           28，588，451.94         14，088，761.39                                                                单元：东说念主民币元                                本期                           上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                             12 月 31 日 活期进款利息收入                                  13，698.06                 33，994.96 依期进款利息收入                                           -                        - 其他进款利息收入                                  62，823.27                 60，769.29                          第 33页 共 66页                                          祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 结算备付金利息收入                                          -                    7，751.29 其他                                                 -                      399.52 所有                                      76，521.33                     102，915.06 注：其他进款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收 入。                                                                  单元：东说念主民币元                             本期                              上年度可比期间        技俩          2024年1月1日至2024年12月31                 2023年1月1日至2023年12月                             日                                   31日 股票投资收益——买卖                                -19，364，167.83                     -37，964，837.71 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                               - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                               - 出借差价收入 所有                             -19，364，167.83                     -37，964，837.71                                                                  单元：东说念主民币元                            本期                                上年度可比期间      技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                                   月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                          1，578，692.07                        1，912，335.81 买卖股票差价收                               -19，364，167.83                      -37，964，837.71 入 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。                                                                单元：东说念主民币元                           第 34页 共 66页                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                         本期                       上年度可比期间     技俩         2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月31                          日                           日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                                     -                   221，348.74 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                     -                             - 回差价收入 债券投资收益——申                                     -                             - 购差价收入     所有                      10，960.12                   240，736.82                                                    单元：东说念主民币元                          本期                       上年度可比期间       技俩        2024年1月1日至2024年12月31         2023年1月1日至2023年12月                           日                          31日 卖出债券（债转股及债                                         -             11，541，662.35 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                              -             11，169，617.00 总额 减：应计利息总额                                -               150，669.19 减：交易用度                                  -                     27.42 买卖债券差价收入                                -               221，348.74 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无钞票支援证券投资收益。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无买卖钞票支援证券差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无钞票支援证券投资收益——赎回差价收入。                       第 35页 共 66页                                           祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无钞票支援证券投资收益——申购差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——买卖权证差价收入。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无繁衍器具收益——其他投资收益。                                                             单元：东说念主民币元                              本期                       上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投钞票生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                           -                              - 偿收入 基金投钞票生的股利                                           -                              - 收益      所有                         7，898，281.36                  8，798，924.15                                                             单元：东说念主民币元                                   本期                       上年度可比期间      技俩称号               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                          62，009，259.43               -31，626，588.67     债券投资                               3，969.00                              -                            第 36页 共 66页                                                祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报        钞票支援证券投资                                   -                            -        基金投资                                       -                            -        贵金属投资                                      -                            -        其他                                         -                            -        权证投资                                       -                            - 减：应税金融商品公允价值                                                   -                            - 变动产生的预估升值税         所有                          62，013，228.43                 -31，626，588.67                                                                 单元：东说念主民币元                                   本期                          上年度可比期间         技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月          2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                 74，697.99                     181，426.95 基金搬动费收入                                  3，680.52                      12，750.57         所有                              78，378.51                     194，177.52 注：1、本基金的赎回费率按捏有期间递减。赎回费计入基金财产的比例根据《祯祥沪深 300 指数 量化增强证券投资基金招募说明书》证实。 注 1 中商定的比例计入基金财产。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                  单元：东说念主民币元                              本期                           上年度可比期间         技俩        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                             日 审计用度                               37，000.00                           50，000.00 信息表示费                             120，000.00                          120，000.00 证券出借毁约金                                    -                                   - 指数使用费                             200，000.00                          200，000.00         所有                        357，000.00                          370，000.00   牺牲钞票欠债表日，本基金并无需须作表示的要紧或有事项。                              第 37页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   松抄本财务报表批准报出日，本基金并无需须作表示的钞票欠债表日后事项。           关联方称号                         与本基金的关系  祯祥基金照料有限公司(“祯祥基金”)       基金照料东说念主、注册登记机构、基金销售机构  祯祥银行股份有限公司(“祯祥银行”)       基金托管东说念主、基金销售机构  大华钞票照料有限公司               基金照料东说念主的鞭策  三亚盈湾旅业有限公司               基金照料东说念主的鞭策  祯祥信托有限包袱公司               基金照料东说念主的鞭策  深圳祯祥汇通投资照料有限公司(“祯祥       基金照料东说念主的子公司  汇通”)  祯祥证券股份有限公司(“祯祥证券”)       基金照料东说念主的鞭策的子公司、基金销售机构  上海 陆金所基 金销售有 限公司(“陆基     基金销售机构、与基金照料东说念主受消失最终控股公  金”)                      司适度的公司  中国祯祥东说念主寿保障股份有限公司(“祯祥       基金销售机构、与基金照料东说念主受消失最终控股公  东说念主寿”)                     司适度的公司  中国祯祥保障(集团)股份有限公司(“平      基金照料东说念主的最终控股母公司  安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般生意条目签订。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 注：本基金本申报期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东说念主民币元                                本期                    上年度可比期间          技俩                        第 38页 共 66页                                             祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                                    月 31 日                     12 月 31 日 当期发生的基金应支付的照料费                         3，092，630.26               4，141，547.79 其中：应支付销售机构的客户真贵 费 应支付基金照料东说念主的净照料费                          2，159，844.06               2，988，146.40 注：支付基金照料东说念主祯祥基金的照料东说念主酬劳按前一日基金钞票净值 1.00%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日照料东说念主酬劳＝前一日基金钞票净值×1.00%/当年天数。                                                                单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间          技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12     2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                  月 31 日                      12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                          309，262.98                414，154.69 注：支付基金托管东说念主的托管费按前一日基金钞票净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。其诡计公式为：   日托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%/当年天数。                                                               单元：东说念主民币元                                              本期 赢得销售处事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售处事费 称号                    祯祥沪深 300 指数目化 祯祥沪深 300 指数目化                                                                  所有                        增强 A                 增强 C 祯祥基金                               -                 812.92               812.92 祯祥东说念主寿                               -                  0.70                 0.70 祯祥银行                               -           232，811.29          232，811.29 祯祥证券                               -            15，355.58           15，355.58 所有                                 -           248，980.49          248，980.49                                        上年度可比期间 赢得销售处事费的各关联方                               当期发生的基金应支付的销售处事费        称号                    祯祥沪深 300 指数目化 祯祥沪深 300 指数目化                                                                  所有                        增强 A          增强 C 祯祥基金                               -            17，095.56           17，095.56                            第 39页 共 66页                                               祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 祯祥银行                                   -          229，658.66         229，658.66 祯祥证券                                   -           10，195.31          10，195.31 所有                                     -          256，949.53         256，949.53 注：支付基金销售机构的销售处事费按 C 类基金份额前一日基金钞票净值 0.5%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付给祯祥基金照料有限公司，再由祯祥基金照料有限公司诡计并支付 给各基金销售机构。其诡计公式为：日 C 类基金份额销售处事费＝前一日 C 类基金份额基金钞票 净值×0.5%/当年天数。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。         情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。         的情况 注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。 注：无。                                                                  份额单元：份                           祯祥沪深 300 指数目化增强 A                       本期末                                 上年度末 关联方称号                      捏有的基金份额                              捏有的基金份额              捏有的                                捏有的                           占基金总份额的比                             占基金总份额的比例             基金份额                               基金份额                              例（%）                                 （%） 祯祥东说念主寿      60，593，020.76             33.6952   60，593，020.76             24.7949 注：投资关连费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的商定                                                                  单元：东说念主民币元                           本期                                                      上年度可比期间   关联方称号      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31                            日                                第 40页 共 66页                                                 祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                    期末余额        当期利息收入             期末余额            当期利息收入 祯祥银行-活期         1，918，305.51      13，698.06        1，892，996.89         33，994.96 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主祯祥银行看守，按银行同行进款利率计息。 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。   本基金本申报期内及上年度可比期间均不消作说明的其他关联交易事项。 注：本基金本申报期内未进行利润分拨。 注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流畅受限证券。                                                               金额单元：东说念主民币元          股                       复                           期末             复牌 股票代      票    停牌    停牌           牌               数目      期末         期末                           估值            开盘单                                    备注  码       名    日历    原因           日              （股）     成本总额       估值总额                           单价             价          称                       期          上海   年 12 要紧事          莱士   月 23 项停牌                日 注：本基金牺牲 2024 年 12 月 31 日止捏有以上因公布的要紧事项可能产生要紧影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的要紧影响排斥后，经交易所批准复牌。 注：本基金本申报期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。   本基金本申报期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。                                第 41页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报   本基金在日常经营行动中由金融器具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。 本基金照料东说念主制定了战略和范例来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面适度历程， 通过可靠的照料及信息系统捏续监控上述各样风险。   本基金照料东说念主承袭全面风险照料的理念，将风险照料融入业务中，建立了由风险照料委员会、 风险适度委员会、督察长、风险照料部门以及各个业务部门组成的风险照料架构体系。各部门负 责东说念主为其所在部门风险照料的第一包袱东说念主，公司职工在其岗亭职责范围内承担相应风险照料包袱。 本基金照料东说念主竖立风险照料部门，风险照料部门对公司的风险照料进行独处评估、监控、检验并 实时向照料层陈述。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现毁约、拒却支付到期本息等导致基金钞票损成仇收益变化的风险。   本基金的投资范围及投资比例适合关连法律法例的要求、关连监管机构的关连法则及本基金 的合同要求。本基金照料东说念主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东说念主及债券投 资进行里面评级，对交易敌手的资信景色进行充分评估、设定授信额度，以适度可能出现的信用 风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管阅历的银行；本基金存放依期进款前，均对交易对 手进行信用评估以适度相应的信用风险，因而与银行进款关连的信用风险不要紧。本基金在交易 所进行的交易均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项清理，因此毁约风险发生 的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金照料东说念主既定信用战略尺度的交易敌手进 行交易，并对质券交割花样进行限定，以适度相应的信用风险。   本基金照料东说念主还通过漫步化投资以漫步信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跨越基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金照料东说念驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券，不得跨越该证券余额的 10%。                  （完全按照关连指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错 不受此条目法则的比例限定）   于本申报期末，本基金未捏有除国债、央行单据、战略性金融债之外的债券和钞票支援证券 （上年度末：本基金未捏有债券和钞票支援证券投资）。   流动性风险，是指基金照料东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现费力，另一                        第 42页 共 66页                                    祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 方面来自于基金份额捏有东说念主可依据基金合同商定要求赎回其捏有的基金份额。   本基金的基金照料东说念主专科审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全遮蔽、多维度的建 立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的钞票变现武艺与投资者赎 回需求匹配与均衡。   本基金的基金照料东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》及 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料法则》(自 2017 年 10 月 1 日起执行)等法例的要 求对本基金组结伙产的流动性风险进行照料，通过独处的风险照料部门对本基金的组合捏仓集结 度方针、流畅受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现武艺的详尽方针等流动性方针进行 捏续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金照料东说念驾御理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。由本基金的基 金照料东说念驾御理的统统洞开式基金于洞开期内共同捏有一家上市公司刊行的可流畅股票不得跨越该 上市公司可流畅股票的 15%，由本基金的基金照料东说念驾御理的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%(完全按照关连指数组成比例进行证券投资 的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。   本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金钞票流 通暂时受限定不可开脱转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融钞票花样 借入短期资金支吾流动性需求，其上限一般不跨越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限钞票的市值所有不得跨越基金钞票净值的 15%。   本基金的基金照料东说念主对其照料的统统洞开式基金于洞开期内，对基金组结伙产中 7 个职责日 可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证实的净赎回苦求不得跨越 7 个职责日 可变现钞票的可变现价值。   同期，本基金的基金照料东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿 透原则对交易敌手的财务景色、偿付武艺及杠杆水对等进行必要的尽责访问与严格的准入照料， 以及对不同的交易敌手实施交易额度照料并进行动态治愈等门径严格照料本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照料东说念主建立了逆回购交易质押品照料轨制： 根据质押品的天资笃定质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允 价值诡计足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易时，可接收质押品的天资要求与基金合同商定的投资范围保捏一致。                      第 43页 共 66页                                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报      市集风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金照料东说念主通过对不同类型的风险分别设定风险限定， 并由独处于投资部门的风险照料东说念主员监控、申报以及依期风险追溯的方法照料投资组合的市集风 险。      利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。      本基金照料东说念主通过由风险照料东说念主员依期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时治愈投资 组合久期等方法照料利率风险。      下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约 法则的从头订价日或到期日进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元      本期末       钞票 货币资金               19，208，996.57           -           -             -     19，208，996.57 结算备付金                   1，001.70           -           -             -         1，001.70 交易性金融钞票             3，445，675.51           -           -284，856，950.74    288，302，626.25 应收申购款                          -           -           -    156，090.43       156，090.43      钞票所有          22，655，673.78           -           -285，013，041.17    307，668，714.95       欠债 应付赎回款                          -           -           -    501，945.02       501，945.02 应付照料东说念主酬劳                        -           -           -    263，598.03       263，598.03 应付托管费                          -           -           -     26，359.80         26，359.80 应付销售处事费                        -           -           -     34，469.36         34，469.36 其他欠债                           -           -           -     87，190.02         87，190.02      欠债所有                      -           -           -    913，562.23       913，562.23  利率敏锐度缺口           22，655，673.78           -           -284，099，478.94    306，755，152.72      上年度末       钞票 货币资金               18，941，432.48           -           -             -     18，941，432.48 结算备付金                   1，001.70           -           -             -         1，001.70 交易性金融钞票                        -           -           -342，124，606.23    342，124，606.23 应收申购款                          -           -           -    147，132.30       147，132.30      钞票所有          18，942，434.18           -           -342，271，738.53    361，214，172.71       欠债 应付赎回款                          -           -           -    239，962.69       239，962.69                                     第 44页 共 66页                                                 祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 应付照料东说念主酬劳                       -         -           -    311，254.18        311，254.18 应付托管费                         -         -           -       31，125.41        31，125.41 应付销售处事费                       -         -           -       39，321.72        39，321.72 其他欠债                          -         -           -    150，627.43        150，627.43       欠债所有                    -         -           -    772，291.43        772，291.43  利率敏锐度缺口          18，942，434.18         -           -341，499，447.10     360，441，881.28 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约法则的利率从头订价日或到期日孰早 者给以分类。       假定     除市集利率之外的其他市集变量保捏不变                                             对钞票欠债表日基金钞票净值的              关连风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                                              上年度末 （2023 年 12 月                      动            本期末（2024 年 12 月 31 日）       分析     市集利率高涨 25 个                                                 -2，684.42                            -              基点              市集利率着落 25 个              基点   外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金捏有的统统钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无 注：无   其他价钱风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集 价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券， 所靠近的最大价钱风险由所捏有的金融器具的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫步化裁减 其它价钱风险，而且本基金照料东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。 经测算本基金靠近的其他价钱风险列示如下：                                                                    金额单元：东说念主民币元                                   第 45页 共 66页                                                  祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                           本期末                                上年度末      技俩                                 占基金钞票净值                             占基金钞票净值                  公允价值                                公允价值                                  比例（%）                               比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                -                  -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                -                  -                - 资 繁衍金融钞票                             -                -                  -                - －权证投资 其他                          -                -                  -                - 所有             284，856，950.74            92.86     342，124，606.23            94.92      假定   除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保捏不变                                          对钞票欠债表日基金钞票净值的           关连风险变量的变                        影响金额（单元：东说念主民币元）                                 本 期末 （ 2024 年 12 月 31     上年度末 （2023 年 12 月                     动                                 日）                        31 日 ）           沪深 300 指数高涨      分析           沪深 300 指数着落                                          -13，943，194.10             -16，270，860.57 注：无      公允价值计量结束所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有紧要道理的输入值所属的 最低眉目决定：      第一眉目：一样钞票或欠债在活跃市集上未经治愈的报价。      第二眉目：除第一眉目输入值外关连钞票或欠债径直或转折可不雅察的输入值。      第三眉目：关连钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                  第 46页 共 66页                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                                                         单元：东说念主民币元                           本期末                         上年度末  公允价值计量结束所属的眉目 第一眉目                       284，163，108.74                341，953，133.23 第二眉目                            4，139，517.51                           - 第三眉目                                      -                 171，473.00          所有                288，302，626.25                342，124，606.23   本基金以导致各眉目之间搬动的事项发生确当期期初为证实各眉目之间搬动的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易 不活跃期间及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一眉目；根据估值治愈中聘任的不 可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定关连股票和债券的公允价值应属第二眉目如故第 三眉目。                                                         单元：东说念主民币元                                      本期        技俩                        交易性金融钞票                                                             所有                   债券投资                 股票投资 期初余额                        -              171，473.00        171，473.00 当期购买                        -                   0.00                 0.00 当期出售/结算                     -                   0.00                 0.00 转入第三眉目                      -                   0.00                 0.00 转出第三眉目                      -              171，473.00        171，473.00 当期利得或损失总额                   -                   0.00                 0.00 其中：计入损益的利得或损                             -                   0.00                 0.00 失    计入其他详尽收益                             -                   0.00                 0.00 的利得或损失                     第 47页 共 66页                                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 期末余额                                       -                  0.00                  0.00 期末仍捏有的第三眉目金 融钞票计入本期损益的未                                            -                  0.00                  0.00 完结利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                 上年度可比期间          技俩                                    交易性金融钞票                                                                               所有                                债券投资                  股票投资 期初余额                                       -            438，723.41            438，723.41 当期购买                                       -            111，337.09            111，337.09 当期出售/结算                                    -                     -                     - 转入第三眉目                                     -                     -                     - 转出第三眉目                                     -            438，723.41            438，723.41 当期利得或损失总额                                  -             60，135.91             60，135.91 其中：计入损益的利得或损                                            -             60，135.91             60，135.91 失    计入其他详尽收益                                            -                     -                     - 的利得或损失 期末余额                                       -            171，473.00            171，473.00 期末仍捏有的第三眉目金 融钞票计入本期损益的未                                            -             60，135.91             60，135.91 完结利得或损失的变动— —公允价值变动损益 注：计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等技俩。                                                                      单元：东说念主民币元                                                        不可不雅察输入值               本期末公允        聘任的估值     技俩                                                                    与公允价值                 价值           技艺                称号        范围/加权平均                                                                           之间的关系                                                             值 -                     -    -          -                               -   -                                                        不可不雅察输入值               上年度末公        聘任的估值     技俩                                                                    与公允价值                允价值           技艺                称号        范围/加权平均                                                                           之间的关系                                                             值                            平均价钱亚 流畅受限股票        171，473.00              预期年化波动率            51.41%-219.88%   负关连                            式期权模子                                 第 48页 共 66页                                         祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报      于 2024 年 12 月 31 日，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融钞票（2023 年 12 月 31 日：同）。      不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。      本基金本申报期末无需要说明有助于清醒和分析司帐报表的其他事项。                       §8 投资组合申报                                                         金额单元：东说念主民币元 序号             技俩                      金额             占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                        284，856，950.74              92.59       其中：债券                            3，445，675.51             1.12         钞票支援证券                                    -                  -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                  -       产  代码        行业类别         公允价值（元）                       占基金钞票净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业                2，729，180.00                       0.89  B     采矿业                     13，636，858.00                      4.45  C     制造业                    150，338，417.54                     49.01        电力、热力、燃气  D     及水坐褥和供应                 11，198，689.00                      3.65        业  E     建筑业                     5，843，592.00                       1.90  F     批发和零卖业                    755，280.00                       0.25  G     交通运载、仓储和                10，021，993.00                      3.27                          第 49页 共 66页                                             祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报         邮政业   H     住宿和餐饮业                                  -                        -         信息传输、软件和   I                              13，506，029.78                     4.40         信息技艺处事业   J     金融业                      68，389，376.42                    22.29   K     房地产业                         2，504，706.00                  0.82         租借和商务处事   L                                  2，425，991.00                  0.79         业         科学筹议和技艺   M                                  2，637，638.00                  0.86         处事业         水利、环境和全球   N                                             -                        -         设施照料业         住户处事、修理和   O                                             -                        -         其他处事业   P     解释                                      -                        -   Q     卫生和社会职责                        869，200.00                  0.28         文化、体育和文娱   R                                             -                        -         业   S     详尽                                      -                        -              所有                 284，856，950.74                    92.86 注：本基金本申报期末未捏有积极投资的境内股票。 注：本基金本申报期末未捏有港股通股票。                                                           金额单元：东说念主民币元  序号     股票代码      股票称号    数目（股）        公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）                            第 50页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                       第 51页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                        第 52页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                         第 53页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                        第 54页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                         第 55页 共 66页                                      祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                        第 56页 共 66页                                         祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：本基金本申报期末未捏有积极投资的境内股票。                                                      金额单元：东说念主民币元          股票代   序号              股票称号    本期累计买入金额            占期初基金钞票净值比例(%)           码                           第 57页 共 66页                                       祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关连交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元       股票代  序号            股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金钞票净值比例(%)        码 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌关连交易用度。                                                      单元: 东说念主民币元                         第 58页 共 66页                                           祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 买入股票成本（成交）总额                                                1，070，206，753.65 卖出股票收入（成交）总额                                                1，171，698，192.81 注：  “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不 斟酌关连交易用度。                                                           金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种                  公允价值               占基金钞票净值比例（%）       其中：战略性金融债                                    -                      -                                                           金额单元：东说念主民币元  序号   债券代码     债券称号       数目（张）          公允价值           占基金钞票净值比例（%） 注：本基金本申报期末未捏有钞票支援证券。 注：本基金本申报期末未捏有贵金属投资。 注：本基金本申报期末未捏有权证投资。   本基金本申报期无股指期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。   本基金本申报期无国债期货投资。                            第 59页 共 66页                                         祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报      申报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形    根据发布的关连公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国太平洋保障(集团)股份有限公司在本申报编 制日前一年内受到监管部门的公开责难或处罚。    本基金投资上述证券的投资决策范例适合关连法律法例和公司轨制的要求。    基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同法则备选库之外的股票。                                                        单元：东说念主民币元       序号             称号                         金额 注：本基金本申报期末未捏有处于转股期的可搬动债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中无流畅受限的股票。 注：本基金本申报期末积极投资前五名股票中不存在流畅受限的股票。    由于四舍五入原因，分项之和与所有可能有尾差。                    §9 基金份额捏有东说念主信息                                                        份额单元：份                           第 60页 共 66页                                                     祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                                                            捏有东说念主结构                                             机构投资者                        个东说念主投资者             捏有东说念主                     户均捏有的基                                                            占总 份额级别         户数                                           占总份                       金份额                                                             份额             （户）                          捏有份额             额比例         捏有份额                                                                                       比例                                                           （%）                                                                                       （%） 祯祥沪深 量化增强 A 祯祥沪深 量化增强 C   所有        8，282        29，582.95      88，476，525.63      36.11    156，529，434.29    63.89 注：上述机构/个东说念主投资者捏有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母聘任各 自级别的份额，对所有数，比例的分母聘任下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。  技俩               份额级别                   捏有份额总额（份）                  占基金总份额比例（%） 基金照料 祯祥沪深 300 指数目化增强 A                              133，808.56                       0.0744 东说念主统统从 业东说念主员捏 祯祥沪深 300 指数目化增强 C                                  65，703.48                    0.1008 有本基金                     所有                              199，512.04                       0.0814 注：上述从业东说念主员捏有份额占总份额比例的诡计中，对下属分级基金，比例的分母聘任各自级别 的份额，对所有数，比例的分母聘任下属分级基金份额的所有数（即期末基金份额总额）。        技俩                   份额级别                   捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照料东说念主员、基 祯祥沪深 300 指数目化增强 A                                                            0 金投资和筹议部门负责 东说念主捏有本洞开式基金   祯祥沪深 300 指数目化增强 C                                                            0                               所有                                                         0 本基金基金司理捏有本 祯祥沪深 300 指数目化增强 A                                                         10~50 洞开式基金      祯祥沪深 300 指数目化增强 C                                                             0                               所有                                                     10~50     理的居品情况 注：本基金基金司理无兼任私募钞票照料蓄意投资司理的情况。                                      第 61页 共 66页                                        祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报                    §10 洞开式基金份额变动                                                          单元：份       技俩          祯祥沪深 300 指数目化增强 A         祯祥沪深 300 指数目化增强 C 基金合同告成日 （2017 年 12 月 26            126，189，116.16              84，581，072.39 日）基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                         -                           - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                       §11 要紧事件揭示    申报期内无基金份额捏有东说念主大会决议。    本申报期内，本基金照料东说念主无要紧东说念主事变动。 司理。    本申报期内，无触及基金照料东说念主、基金财产的诉官司项。 本申报期内，无触及本基金托管业务的诉官司项。    本申报期内本基金的投资策略未有要紧变化。    经基金照料东说念主董事会审议通过，并履行适合范例，聘任容诚司帐师事务所（特殊深广合伙） 为本基金的审计机构，申报期内应支付给该事务所的酬劳为 37，000.00 元。                          第 62页 共 66页                                                祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 注：本申报期内，基金照料东说念主特殊高档照料东说念主员无受查抄或处罚等情况。 注：本申报期内，本基金托管东说念主的托管业务部门特殊关连高档照料东说念主员无受到查抄或处罚等情况。                                                                金额单元：东说念主民币元                          股票交易                      应支付该券商的佣金        交易单                      占当期股票成                          占当期佣金 券商称号                                                                        备注        元数目          成交金额        交总额的比例             佣金           总量的比例                                   (%)                             (%) 华西证券     2                            100.00      849，109.88      100.00     - 注：1、本基金聘任证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有 关问题的见知》对于交易佣金分仓的法则。   （1）财务景色精熟   （2）经营行动表率   （3）合规风控武艺较高 契约，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度照料法则》等关连要求 执行。                                                                金额单元：东说念主民币元               债券交易                   债券回购交易                      权证交易                                                                            占当期                     占当期债                       占当期债券                                                                             权证 券商称号                  券                        回购成交总         成交金额                     成交金额                          成交金额        成交总                     成交总额                        额的比例                                                                            额的比                     的比例(%)                       (%)                                                                            例(%) 华西证券                  100.00             -              -             -          -  序号            公告事项                          法定表示花样              法定表示日历                                第 63页 共 66页                                   祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报      祯祥基金照料有限公司对于提示投资                            中国证监会法则报刊及                            网站      影响业务办理的公告      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金 2023 年第 4 季度申报     网站      祯祥基金照料有限公司对于旗下基金                            中国证监会法则报刊及                            网站      费率优惠行动的公告      祯祥基金照料有限公司对于新增山西                            中国证监会法则报刊及                            网站      构的公告      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金 2023 年年度申报         网站      祯祥基金照料有限公司对于基金司理      中国证监会法则报刊及      放假由他东说念主代为履职的公告          网站      祯祥基金照料有限公司对于旗下部分                            中国证监会法则报刊及                            网站      司为销售机构的公告      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金 2024 年第 1 季度申报     网站      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金招募说明书（更新）           网站      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金基金居品费力概要更新          网站      祯祥基金照料有限公司对于暂停海银                            中国证监会法则报刊及                            网站      的公告      祯祥基金照料有限公司对于旗下部分                            中国证监会法则报刊及                            网站      售机构的公告      祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资   中国证监会法则报刊及      基金 2024 年第 2 季度申报     网站      祯祥基金照料有限公司对于阻隔与喜                            中国证监会法则报刊及                            网站      务的公告      祯祥基金照料有限公司对于阻隔北京                            中国证监会法则报刊及                            网站      关连销售业务的公告      祯祥基金照料有限公司对于旗下部分                            中国证监会法则报刊及                            网站      司为销售机构的公告      祯祥基金照料有限公司对于阻隔与中                            中国证监会法则报刊及                            网站      关销售业务的公告                     第 64页 共 66页                                                祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报       祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资            中国证监会法则报刊及       基金 2024 年中期申报                  网站       祯祥基金照料有限公司对于旗下基金               中国证监会法则报刊及       估值治愈情况的公告                      网站       祯祥基金照料有限公司对于新增华源                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       构的公告       祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资            中国证监会法则报刊及       基金 2024 年第 3 季度申报              网站       祯祥基金照料有限公司对于基金司理               中国证监会法则报刊及       俞瑶女士还原履职的公告                    网站       祯祥基金照料有限公司对于旗下部分               中国证监会法则报刊及       基金改聘司帐师事务所公告 2                 网站       祯祥基金照料有限公司对于新增民商                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       基金销售机构的公告       祯祥基金照料有限公司对于提示投资                                      中国证监会法则报刊及                                      网站       影响业务办理的公告       祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资            中国证监会法则报刊及       基金基金司理变更公告                     网站       祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资            中国证监会法则报刊及       基金基金居品费力概要更新                   网站       祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资            中国证监会法则报刊及       基金招募说明书（更新）                    网站               §12 影响投资者决策的其他紧要信息                申报期内捏有基金份额变化情况                              申报期末捏有基金情况 投资者        捏有基金份额                                                                            份额 类别         比例达到或者          期初        申购           赎回       序号                                                     捏有份额          占比            跨越 20%的时        份额        份额           份额                                                                            （%）             间区间  机构    1   05 日-2024 年                0.00          0.00   60，593，020.76   24.73  个东说念主    -        -                -         -           -               -       -                               居品私有风险 本申报期内，本基金出现单一份额捏有东说念主捏有基金份额占比跨越 20%的情况。当该基金份额捏有 东说念主取舍大比例赎回时，可能激发多量赎回。若发生多量赎回而本基金莫得富足现款时，存在一定 的流动性风险；为支吾多量赎回而进行投资标的变当前，可能存在仓位治愈费力，以至对基金份 额净值变成不利影响。基金司答理对可能出现的多量赎回情况进行充分准备并作念好流动性照料， 但当基金出现多量赎回并被一齐证实时，苦求赎回的基金份额捏有东说念主有可能靠近赎回款项被降速                              第 65页 共 66页                                         祯祥沪深 300 指数目化增强 2024 年年度申报 支付的风险，未赎回的基金份额捏有东说念主有可能承担短期内基金钞票变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。在顶点情况下，当捏有基金份额占相比高的基金份额捏有东说念主多量赎回本基金时， 可能导致在其赎回后本基金钞票领域采集六十个职责日低于 5，000 万元，基金还可能靠近搬动运 作花样、与其他基金合并或者阻隔基金合同等情形。    无。   （1）中国证监会准予祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金召募注册的文献   （2）祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金基金合同   （3）祯祥沪深 300 指数目化增强证券投资基金托管契约   （4）法律主意书   （5）基金照料东说念主业务阅历批件、营业牌照和公司规定   深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本申报书如有疑问，可商量本基金照料东说念主祯祥基金照料有限公司，客户处事电 话：400-800-4800（免资料话费）                                                 祯祥基金照料有限公司                           第 66页 共 66页

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